Validace ratingového modelu 239

Všeobecné informace

• Ratingový model: 80
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 466
• Brier Skill Score: 0.4126
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	250	198	0.5181	0.7920	0.7417	0.8423	0.7400	0.8400	0.7939	0.7457	0.8381
2	341	76	0.1512	0.2229	0.1787	0.2670	0.1789	0.2669	0.2185	0.1803	0.2582
3	794	79	0.0602	0.0995	0.0787	0.1203	0.0793	0.1209	0.1001	0.0812	0.1234
4	754	39	0.0526	0.0517	0.0359	0.0675	0.0371	0.0676	0.0517	0.0364	0.0683
5	671	27	0.0371	0.0402	0.0254	0.0551	0.0253	0.0551	0.0396	0.0275	0.0529
6	649	27	0.0232	0.0416	0.0262	0.0570	0.0262	0.0570	0.0420	0.0277	0.0570
7	635	10	0.0139	0.0157	0.0061	0.0254	0.0063	0.0268	0.0154	0.0070	0.0252
8	906	10	0.0108	0.0110	0.0042	0.0178	0.0044	0.0188	0.0110	0.0044	0.0182

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8440
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8234
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8647
• Bootstrap – průměr: 0.8451
• Bootstrap – dolní limit: 0.8240
• Bootstrap – horní limit: 0.8655

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3034
• Bootstrap – průměr: 0.3031
• Bootstrap – dolní limit: 0.2775
• Bootstrap – horní limit: 0.3300

IER

• Hodnota: 0.3214
• Bootstrap – průměr: 0.3248
• Bootstrap – dolní limit: 0.2891
• Bootstrap – horní limit: 0.3664

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8