Validace ratingového modelu 233

Všeobecné informace

• Ratingový model: 78
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 466
• Brier Skill Score: 0.4090
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	246	195	0.5181	0.7927	0.7420	0.8433	0.7398	0.8415	0.7930	0.7439	0.8395
2	354	81	0.1389	0.2288	0.1851	0.2726	0.1864	0.2740	0.2287	0.1864	0.2670
3	629	60	0.0756	0.0954	0.0724	0.1183	0.0731	0.1192	0.0952	0.0715	0.1176
4	880	57	0.0417	0.0648	0.0485	0.0810	0.0489	0.0818	0.0645	0.0488	0.0808
5	797	28	0.0464	0.0351	0.0223	0.0479	0.0226	0.0489	0.0355	0.0232	0.0490
6	247	13	0.0185	0.0526	0.0248	0.0805	0.0283	0.0810	0.0493	0.0283	0.0750
7	1072	25	0.0170	0.0233	0.0143	0.0324	0.0149	0.0326	0.0227	0.0154	0.0299
8	775	7	0.0108	0.0090	0.0024	0.0157	0.0026	0.0168	0.0090	0.0026	0.0162

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8420
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8212
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8628
• Bootstrap – průměr: 0.8399
• Bootstrap – dolní limit: 0.8160
• Bootstrap – horní limit: 0.8572

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3047
• Bootstrap – průměr: 0.3049
• Bootstrap – dolní limit: 0.2837
• Bootstrap – horní limit: 0.3266

IER

• Hodnota: 0.3185
• Bootstrap – průměr: 0.3174
• Bootstrap – dolní limit: 0.2786
• Bootstrap – horní limit: 0.3507

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8