Validace ratingového modelu 226

Všeobecné informace

• Ratingový model: 76
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 129
• Brier Skill Score: 0.4115
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	73	53	0.5261	0.7260	0.6237	0.8283	0.6164	0.8219	0.7330	0.6301	0.8219
2	100	25	0.1304	0.2500	0.1651	0.3349	0.1700	0.3400	0.2500	0.1700	0.3305
3	244	30	0.0901	0.1230	0.0817	0.1642	0.0820	0.1639	0.1262	0.0902	0.1639
4	122	4	0.0528	0.0328	0.0012	0.0644	0.0082	0.0656	0.0301	0.0082	0.0574
5	184	5	0.0311	0.0272	0.0037	0.0507	0.0054	0.0543	0.0258	0.0054	0.0435
6	124	4	0.0249	0.0323	0.0012	0.0634	0.0081	0.0645	0.0331	0.0038	0.0645
7	189	6	0.0280	0.0317	0.0068	0.0567	0.0106	0.0582	0.0329	0.0131	0.0582
8	214	2	0.0093	0.0093	−0.0035	0.0222	0.0000	0.0234	0.0084	0.0000	0.0234

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8501
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8119
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8882
• Bootstrap – průměr: 0.8501
• Bootstrap – dolní limit: 0.8094
• Bootstrap – horní limit: 0.8840

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3303
• Bootstrap – průměr: 0.3270
• Bootstrap – dolní limit: 0.2791
• Bootstrap – horní limit: 0.3807

IER

• Hodnota: 0.3104
• Bootstrap – průměr: 0.3176
• Bootstrap – dolní limit: 0.2510
• Bootstrap – horní limit: 0.3748

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8