Validace ratingového modelu 215

Všeobecné informace

• Ratingový model: 72
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• Brier Skill Score: 0.3223
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	40	26	0.4889	0.6500	0.5022	0.7978	0.5000	0.8000	0.6700	0.5500	0.7750
2	104	32	0.1308	0.3077	0.2190	0.3964	0.2212	0.3942	0.3077	0.2115	0.4089
3	172	18	0.0846	0.1047	0.0589	0.1504	0.0640	0.1512	0.1080	0.0698	0.1453
4	118	5	0.0769	0.0424	0.0060	0.0787	0.0085	0.0847	0.0414	0.0125	0.0847
5	122	10	0.0385	0.0820	0.0333	0.1306	0.0410	0.1311	0.0793	0.0410	0.1355
6	130	7	0.0231	0.0538	0.0150	0.0926	0.0154	0.0923	0.0528	0.0154	0.0846
7	98	3	0.0000	0.0306	−0.0035	0.0647	0.0000	0.0714	0.0286	0.0000	0.0612
8	216	2	0.0000	0.0093	−0.0035	0.0220	0.0000	0.0231	0.0091	0.0000	0.0256

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8110
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7659
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8561
• Bootstrap – průměr: 0.8139
• Bootstrap – dolní limit: 0.7804
• Bootstrap – horní limit: 0.8516

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3680
• Bootstrap – průměr: 0.3581
• Bootstrap – dolní limit: 0.3115
• Bootstrap – horní limit: 0.4028

IER

• Hodnota: 0.2309
• Bootstrap – průměr: 0.2476
• Bootstrap – dolní limit: 0.1914
• Bootstrap – horní limit: 0.3102

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8