Validace ratingového modelu 214

Všeobecné informace

• Ratingový model: 72
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.2742
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	16	10	0.4889	0.6250	0.3878	0.8622	0.3750	0.8750	0.6237	0.4047	0.8750
2	44	10	0.1308	0.2273	0.1034	0.3511	0.1136	0.3636	0.2298	0.0909	0.3409
3	83	5	0.0846	0.0602	0.0091	0.1114	0.0120	0.1205	0.0602	0.0120	0.1084
4	57	2	0.0769	0.0351	−0.0127	0.0829	0.0000	0.0877	0.0335	0.0000	0.0877
5	72	6	0.0385	0.0833	0.0195	0.1472	0.0278	0.1528	0.0794	0.0278	0.1528
6	80	5	0.0231	0.0625	0.0095	0.1155	0.0125	0.1250	0.0629	0.0125	0.1191
7	45	2	0.0000	0.0444	−0.0158	0.1047	0.0000	0.1111	0.0416	0.0000	0.1006
8	103	1	0.0000	0.0097	−0.0092	0.0286	0.0000	0.0291	0.0106	0.0000	0.0388

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7533
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6704
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8361
• Bootstrap – průměr: 0.7488
• Bootstrap – dolní limit: 0.6683
• Bootstrap – horní limit: 0.8346

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3315
• Bootstrap – průměr: 0.3205
• Bootstrap – dolní limit: 0.2417
• Bootstrap – horní limit: 0.3876

IER

• Hodnota: 0.1898
• Bootstrap – průměr: 0.2130
• Bootstrap – dolní limit: 0.0914
• Bootstrap – horní limit: 0.3411

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8