Validace ratingového modelu 212

Všeobecné informace

• Ratingový model: 71
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• Brier Skill Score: 0.3279
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	37	26	0.5000	0.7027	0.5554	0.8500	0.5405	0.8378	0.7103	0.5534	0.8378
2	130	37	0.1154	0.2846	0.2070	0.3622	0.2077	0.3615	0.2895	0.2113	0.3579
3	142	14	0.0692	0.0986	0.0496	0.1476	0.0493	0.1479	0.1037	0.0634	0.1516
4	145	6	0.0692	0.0414	0.0090	0.0738	0.0138	0.0759	0.0400	0.0138	0.0690
5	120	7	0.0385	0.0583	0.0164	0.1003	0.0167	0.1000	0.0591	0.0167	0.0917
6	123	7	0.0385	0.0569	0.0160	0.0979	0.0163	0.0976	0.0576	0.0244	0.1100
7	106	6	0.0154	0.0566	0.0126	0.1006	0.0189	0.1038	0.0595	0.0189	0.1038
8	197	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8147
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7698
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8596
• Bootstrap – průměr: 0.8120
• Bootstrap – dolní limit: 0.7588
• Bootstrap – horní limit: 0.8629

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3570
• Bootstrap – průměr: 0.3503
• Bootstrap – dolní limit: 0.2969
• Bootstrap – horní limit: 0.3978

IER

• Hodnota: 0.2538
• Bootstrap – průměr: 0.2599
• Bootstrap – dolní limit: 0.1856
• Bootstrap – horní limit: 0.3379

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8