Validace ratingového modelu 211

Všeobecné informace

• Ratingový model: 71
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.2979
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	13	10	0.5000	0.7692	0.5402	0.9983	0.5385	1.0000	0.7962	0.4981	0.9635
2	61	14	0.1154	0.2295	0.1240	0.3350	0.1311	0.3443	0.2290	0.1475	0.3443
3	57	3	0.0692	0.0526	−0.0053	0.1106	0.0000	0.1228	0.0507	0.0000	0.1145
4	87	1	0.0692	0.0115	−0.0109	0.0339	0.0000	0.0345	0.0098	0.0000	0.0345
5	65	4	0.0385	0.0615	0.0031	0.1200	0.0154	0.1231	0.0645	0.0154	0.1231
6	66	5	0.0385	0.0758	0.0119	0.1396	0.0152	0.1515	0.0764	0.0303	0.1443
7	56	4	0.0154	0.0714	0.0040	0.1389	0.0179	0.1429	0.0707	0.0179	0.1429
8	95	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7659
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6807
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8511
• Bootstrap – průměr: 0.7694
• Bootstrap – dolní limit: 0.6658
• Bootstrap – horní limit: 0.8451

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3008
• Bootstrap – průměr: 0.2877
• Bootstrap – dolní limit: 0.2236
• Bootstrap – horní limit: 0.3586

IER

• Hodnota: 0.2650
• Bootstrap – průměr: 0.2920
• Bootstrap – dolní limit: 0.2108
• Bootstrap – horní limit: 0.3975

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8