Validace ratingového modelu 206

Všeobecné informace

• Ratingový model: 69
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• Brier Skill Score: 0.3839
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	56	41	0.4778	0.7321	0.6162	0.8481	0.6071	0.8393	0.7277	0.6156	0.8308
2	85	22	0.1077	0.2588	0.1657	0.3519	0.1647	0.3529	0.2605	0.1821	0.3529
3	136	11	0.0769	0.0809	0.0351	0.1267	0.0368	0.1324	0.0803	0.0364	0.1176
4	165	11	0.0538	0.0667	0.0286	0.1047	0.0303	0.1091	0.0638	0.0303	0.1002
5	146	7	0.0692	0.0479	0.0133	0.0826	0.0137	0.0822	0.0510	0.0205	0.0822
6	91	5	0.0154	0.0549	0.0081	0.1018	0.0110	0.1099	0.0540	0.0110	0.1099
7	125	3	0.0231	0.0240	−0.0028	0.0508	0.0000	0.0560	0.0226	0.0000	0.0400
8	196	3	0.0154	0.0153	−0.0019	0.0325	0.0000	0.0357	0.0156	0.0051	0.0333

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8272
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7804
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8739
• Bootstrap – průměr: 0.8248
• Bootstrap – dolní limit: 0.7592
• Bootstrap – horní limit: 0.8646

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3418
• Bootstrap – průměr: 0.3359
• Bootstrap – dolní limit: 0.2762
• Bootstrap – horní limit: 0.3876

IER

• Hodnota: 0.2857
• Bootstrap – průměr: 0.2952
• Bootstrap – dolní limit: 0.2119
• Bootstrap – horní limit: 0.3860

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8