Validace ratingového modelu 204

Všeobecné informace

• Ratingový model: 68
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• Brier Skill Score: 0.2435
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	39	18	0.5238	0.4615	0.3051	0.6180	0.3077	0.6154	0.4636	0.2821	0.6154
2	98	31	0.0909	0.3163	0.2243	0.4084	0.2245	0.4082	0.3191	0.2449	0.4135
3	195	28	0.0606	0.1436	0.0944	0.1928	0.0974	0.1949	0.1441	0.0996	0.2027
4	109	7	0.1212	0.0642	0.0182	0.1102	0.0183	0.1101	0.0703	0.0367	0.1193
5	108	5	0.0000	0.0463	0.0067	0.0859	0.0093	0.0926	0.0442	0.0137	0.0833
6	118	8	0.0308	0.0678	0.0224	0.1132	0.0254	0.1186	0.0680	0.0294	0.1186
7	115	3	0.0000	0.0261	−0.0030	0.0552	0.0000	0.0609	0.0244	0.0087	0.0480
8	218	3	0.0000	0.0138	−0.0017	0.0292	0.0000	0.0321	0.0143	0.0000	0.0275

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7918
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7469
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8368
• Bootstrap – průměr: 0.7939
• Bootstrap – dolní limit: 0.7500
• Bootstrap – horní limit: 0.8304

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3946
• Bootstrap – průměr: 0.3892
• Bootstrap – dolní limit: 0.3399
• Bootstrap – horní limit: 0.4311

IER

• Hodnota: 0.1752
• Bootstrap – průměr: 0.1898
• Bootstrap – dolní limit: 0.1383
• Bootstrap – horní limit: 0.2427

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8