Validace ratingového modelu 202

Všeobecné informace

• Ratingový model: 68
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.1768
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	6	2	0.5238	0.3333	−0.0439	0.7105	0.0000	0.6667	0.3400	0.0000	0.6667
2	21	8	0.0909	0.3810	0.1733	0.5887	0.1905	0.5714	0.3871	0.1905	0.6190
3	49	6	0.0606	0.1224	0.0307	0.2142	0.0408	0.2245	0.1222	0.0408	0.2041
4	28	1	0.1212	0.0357	−0.0330	0.1045	0.0000	0.1071	0.0332	0.0000	0.1071
5	32	2	0.0000	0.0625	−0.0214	0.1464	0.0000	0.1563	0.0666	0.0000	0.1563
6	24	1	0.0308	0.0417	−0.0383	0.1216	0.0000	0.1250	0.0367	0.0000	0.1250
7	32	1	0.0000	0.0313	−0.0290	0.0915	0.0000	0.0938	0.0350	0.0000	0.0938
8	58	2	0.0000	0.0345	−0.0125	0.0814	0.0000	0.0862	0.0328	0.0000	0.0862

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7551
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6396
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8707
• Bootstrap – průměr: 0.7485
• Bootstrap – dolní limit: 0.6409
• Bootstrap – horní limit: 0.8448

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3756
• Bootstrap – průměr: 0.3576
• Bootstrap – dolní limit: 0.2303
• Bootstrap – horní limit: 0.4587

IER

• Hodnota: 0.1523
• Bootstrap – průměr: 0.2023
• Bootstrap – dolní limit: 0.0854
• Bootstrap – horní limit: 0.3393

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8