Validace ratingového modelu 200

Všeobecné informace

• Ratingový model: 67
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.2544
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	8	0.5238	0.6667	0.3999	0.9334	0.4167	0.9167	0.6742	0.4167	0.9167
2	51	16	0.0758	0.3137	0.1864	0.4411	0.1961	0.4510	0.3051	0.1858	0.4118
3	73	2	0.0455	0.0274	−0.0100	0.0648	0.0000	0.0685	0.0297	0.0000	0.0685
4	90	5	0.0909	0.0556	0.0082	0.1029	0.0111	0.1111	0.0530	0.0111	0.1000
5	47	3	0.0154	0.0638	−0.0061	0.1337	0.0000	0.1489	0.0630	0.0101	0.1277
6	68	2	0.0154	0.0294	−0.0107	0.0696	0.0000	0.0735	0.0262	0.0000	0.0588
7	67	5	0.0308	0.0746	0.0117	0.1376	0.0149	0.1493	0.0722	0.0220	0.1343
8	92	0	0.0308	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7797
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6981
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8612
• Bootstrap – průměr: 0.7797
• Bootstrap – dolní limit: 0.7122
• Bootstrap – horní limit: 0.8549

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3053
• Bootstrap – průměr: 0.2956
• Bootstrap – dolní limit: 0.2181
• Bootstrap – horní limit: 0.3737

IER

• Hodnota: 0.2539
• Bootstrap – průměr: 0.2744
• Bootstrap – dolní limit: 0.1803
• Bootstrap – horní limit: 0.3860

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8