Validace ratingového modelu 199

Všeobecné informace

• Ratingový model: 67
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.1895
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	6	2	0.5238	0.3333	−0.0439	0.7105	0.0000	0.6667	0.3267	0.0000	0.6667
2	25	12	0.0758	0.4800	0.2842	0.6758	0.2800	0.6800	0.4724	0.2990	0.6400
3	33	1	0.0455	0.0303	−0.0282	0.0888	0.0000	0.0909	0.0273	0.0000	0.0909
4	45	3	0.0909	0.0667	−0.0062	0.1395	0.0000	0.1556	0.0667	0.0000	0.1333
5	20	1	0.0154	0.0500	−0.0455	0.1455	0.0000	0.1500	0.0580	0.0000	0.1500
6	32	1	0.0154	0.0313	−0.0290	0.0915	0.0000	0.0938	0.0300	0.0000	0.0938
7	38	3	0.0308	0.0789	−0.0068	0.1647	0.0000	0.1842	0.0850	0.0000	0.1579
8	51	0	0.0308	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7942
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6902
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8982
• Bootstrap – průměr: 0.7956
• Bootstrap – dolní limit: 0.6792
• Bootstrap – horní limit: 0.8884

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3205
• Bootstrap – průměr: 0.2927
• Bootstrap – dolní limit: 0.1988
• Bootstrap – horní limit: 0.3897

IER

• Hodnota: 0.2766
• Bootstrap – průměr: 0.3309
• Bootstrap – dolní limit: 0.1664
• Bootstrap – horní limit: 0.4877

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8