Validace ratingového modelu 189

Všeobecné informace

• Ratingový model: 63
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4198
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1550	1206	0.5403	0.7781	0.7574	0.7988	0.7574	0.7987	0.7777	0.7593	0.7979
2	1869	395	0.1270	0.2113	0.1928	0.2299	0.1932	0.2301	0.2104	0.1955	0.2285
3	4955	497	0.0697	0.1003	0.0919	0.1087	0.0920	0.1088	0.1008	0.0926	0.1081
4	3927	194	0.0485	0.0494	0.0426	0.0562	0.0428	0.0563	0.0491	0.0420	0.0569
5	4480	203	0.0382	0.0453	0.0392	0.0514	0.0393	0.0516	0.0457	0.0396	0.0519
6	3178	101	0.0222	0.0318	0.0257	0.0379	0.0258	0.0381	0.0321	0.0261	0.0379
7	4480	97	0.0191	0.0217	0.0174	0.0259	0.0174	0.0261	0.0218	0.0181	0.0258
8	5475	47	0.0077	0.0086	0.0061	0.0110	0.0062	0.0111	0.0085	0.0066	0.0111

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8478
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8394
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8561
• Bootstrap – průměr: 0.8486
• Bootstrap – dolní limit: 0.8401
• Bootstrap – horní limit: 0.8558

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2982
• Bootstrap – průměr: 0.2974
• Bootstrap – dolní limit: 0.2897
• Bootstrap – horní limit: 0.3094

IER

• Hodnota: 0.3250
• Bootstrap – průměr: 0.3272
• Bootstrap – dolní limit: 0.3120
• Bootstrap – horní limit: 0.3414

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8