Validace ratingového modelu 188

Všeobecné informace

• Ratingový model: 63
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1339
• Brier Skill Score: 0.4186
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	771	595	0.5403	0.7717	0.7421	0.8014	0.7419	0.8016	0.7695	0.7405	0.7945
2	928	190	0.1270	0.2047	0.1788	0.2307	0.1789	0.2306	0.2059	0.1815	0.2263
3	2492	239	0.0697	0.0959	0.0843	0.1075	0.0847	0.1075	0.0958	0.0853	0.1051
4	1977	93	0.0485	0.0470	0.0377	0.0564	0.0379	0.0567	0.0465	0.0395	0.0541
5	2244	104	0.0382	0.0463	0.0376	0.0550	0.0379	0.0553	0.0464	0.0394	0.0542
6	1642	54	0.0222	0.0329	0.0243	0.0415	0.0244	0.0420	0.0326	0.0249	0.0402
7	2190	42	0.0191	0.0192	0.0134	0.0249	0.0137	0.0251	0.0192	0.0139	0.0242
8	2713	22	0.0077	0.0081	0.0047	0.0115	0.0048	0.0118	0.0083	0.0055	0.0111

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8477
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8358
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8596
• Bootstrap – průměr: 0.8478
• Bootstrap – dolní limit: 0.8361
• Bootstrap – horní limit: 0.8603

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2933
• Bootstrap – průměr: 0.2936
• Bootstrap – dolní limit: 0.2828
• Bootstrap – horní limit: 0.3048

IER

• Hodnota: 0.3255
• Bootstrap – průměr: 0.3257
• Bootstrap – dolní limit: 0.3092
• Bootstrap – horní limit: 0.3487

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8