Validace ratingového modelu 165

Všeobecné informace

• Ratingový model: 55
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1819
• Brier Skill Score: 0.4153
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1026	792	0.5511	0.7719	0.7463	0.7976	0.7456	0.7973	0.7727	0.7475	0.7943
2	1216	247	0.1343	0.2031	0.1805	0.2257	0.1809	0.2262	0.2008	0.1775	0.2237
3	3375	325	0.0532	0.0963	0.0863	0.1062	0.0865	0.1064	0.0959	0.0864	0.1052
4	2564	146	0.0494	0.0569	0.0480	0.0659	0.0480	0.0659	0.0570	0.0503	0.0644
5	3236	150	0.0347	0.0464	0.0391	0.0536	0.0392	0.0538	0.0468	0.0412	0.0538
6	1070	43	0.0231	0.0402	0.0284	0.0520	0.0290	0.0523	0.0399	0.0304	0.0510
7	3903	87	0.0193	0.0223	0.0177	0.0269	0.0177	0.0272	0.0223	0.0178	0.0260
8	3610	29	0.0077	0.0080	0.0051	0.0109	0.0053	0.0111	0.0081	0.0055	0.0108

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8425
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8323
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8528
• Bootstrap – průměr: 0.8419
• Bootstrap – dolní limit: 0.8310
• Bootstrap – horní limit: 0.8511

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3006
• Bootstrap – průměr: 0.3000
• Bootstrap – dolní limit: 0.2885
• Bootstrap – horní limit: 0.3126

IER

• Hodnota: 0.3162
• Bootstrap – průměr: 0.3161
• Bootstrap – dolní limit: 0.2968
• Bootstrap – horní limit: 0.3353

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8