Validace ratingového modelu 164

Všeobecné informace

• Ratingový model: 55
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 885
• Brier Skill Score: 0.4135
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	516	392	0.5511	0.7597	0.7228	0.7966	0.7229	0.7965	0.7608	0.7277	0.7966
2	612	114	0.1343	0.1863	0.1554	0.2171	0.1552	0.2173	0.1896	0.1634	0.2216
3	1690	157	0.0532	0.0929	0.0791	0.1067	0.0793	0.1071	0.0935	0.0810	0.1068
4	1317	74	0.0494	0.0562	0.0438	0.0686	0.0440	0.0691	0.0562	0.0436	0.0661
5	1648	69	0.0347	0.0419	0.0322	0.0515	0.0328	0.0516	0.0420	0.0333	0.0504
6	542	24	0.0231	0.0443	0.0270	0.0616	0.0277	0.0627	0.0443	0.0304	0.0609
7	1899	40	0.0193	0.0211	0.0146	0.0275	0.0147	0.0279	0.0214	0.0155	0.0282
8	1776	15	0.0077	0.0084	0.0042	0.0127	0.0045	0.0130	0.0084	0.0045	0.0124

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8407
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8258
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8555
• Bootstrap – průměr: 0.8393
• Bootstrap – dolní limit: 0.8253
• Bootstrap – horní limit: 0.8543

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2960
• Bootstrap – průměr: 0.2952
• Bootstrap – dolní limit: 0.2771
• Bootstrap – horní limit: 0.3143

IER

• Hodnota: 0.3140
• Bootstrap – průměr: 0.3138
• Bootstrap – dolní limit: 0.2858
• Bootstrap – horní limit: 0.3440

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8