Validace ratingového modelu 159

Všeobecné informace

• Ratingový model: 53
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1819
• Brier Skill Score: 0.4055
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	998	764	0.5404	0.7655	0.7392	0.7918	0.7395	0.7916	0.7665	0.7364	0.7851
2	1404	288	0.1281	0.2051	0.1840	0.2262	0.1845	0.2265	0.2062	0.1838	0.2236
3	3003	293	0.0687	0.0976	0.0870	0.1082	0.0872	0.1082	0.0989	0.0892	0.1082
4	2691	152	0.0409	0.0565	0.0478	0.0652	0.0479	0.0654	0.0561	0.0479	0.0643
5	2790	131	0.0370	0.0470	0.0391	0.0548	0.0394	0.0548	0.0473	0.0401	0.0568
6	2277	80	0.0285	0.0351	0.0276	0.0427	0.0277	0.0430	0.0355	0.0283	0.0426
7	2790	57	0.0139	0.0204	0.0152	0.0257	0.0154	0.0258	0.0203	0.0154	0.0267
8	4047	54	0.0124	0.0133	0.0098	0.0169	0.0099	0.0170	0.0134	0.0110	0.0165

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8370
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8263
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8476
• Bootstrap – průměr: 0.8360
• Bootstrap – dolní limit: 0.8246
• Bootstrap – horní limit: 0.8435

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3059
• Bootstrap – průměr: 0.3062
• Bootstrap – dolní limit: 0.2959
• Bootstrap – horní limit: 0.3157

IER

• Hodnota: 0.3042
• Bootstrap – průměr: 0.3025
• Bootstrap – dolní limit: 0.2851
• Bootstrap – horní limit: 0.3151

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8