Validace ratingového modelu 152

Všeobecné informace

• Ratingový model: 51
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 673
• Brier Skill Score: 0.4067
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	385	291	0.5429	0.7558	0.7129	0.7988	0.7117	0.7974	0.7566	0.7143	0.7974
2	468	88	0.1314	0.1880	0.1526	0.2234	0.1538	0.2244	0.1869	0.1549	0.2202
3	1179	120	0.0595	0.1018	0.0845	0.1190	0.0848	0.1196	0.1022	0.0852	0.1188
4	1070	56	0.0421	0.0523	0.0390	0.0657	0.0393	0.0664	0.0526	0.0393	0.0659
5	1250	55	0.0360	0.0440	0.0326	0.0554	0.0328	0.0560	0.0442	0.0348	0.0540
6	407	19	0.0226	0.0467	0.0262	0.0672	0.0270	0.0688	0.0483	0.0295	0.0689
7	1376	32	0.0226	0.0233	0.0153	0.0312	0.0160	0.0313	0.0238	0.0167	0.0324
8	1365	12	0.0082	0.0088	0.0038	0.0137	0.0044	0.0139	0.0088	0.0044	0.0139

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8371
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8198
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8544
• Bootstrap – průměr: 0.8363
• Bootstrap – dolní limit: 0.8180
• Bootstrap – horní limit: 0.8533

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3022
• Bootstrap – průměr: 0.3007
• Bootstrap – dolní limit: 0.2814
• Bootstrap – horní limit: 0.3193

IER

• Hodnota: 0.3063
• Bootstrap – průměr: 0.3072
• Bootstrap – dolní limit: 0.2733
• Bootstrap – horní limit: 0.3387

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8