Validace ratingového modelu 123

Všeobecné informace

• Ratingový model: 41
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 417
• Brier Skill Score: 0.3861
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	242	173	0.5682	0.7149	0.6580	0.7718	0.6570	0.7727	0.7152	0.6673	0.7647
2	357	65	0.1227	0.1821	0.1420	0.2221	0.1429	0.2241	0.1796	0.1470	0.2172
3	741	68	0.0521	0.0918	0.0710	0.1126	0.0715	0.1134	0.0917	0.0735	0.1141
4	610	30	0.0276	0.0492	0.0320	0.0663	0.0328	0.0672	0.0496	0.0343	0.0664
5	803	36	0.0399	0.0448	0.0305	0.0591	0.0311	0.0598	0.0459	0.0305	0.0617
6	585	17	0.0184	0.0291	0.0154	0.0427	0.0171	0.0427	0.0290	0.0162	0.0419
7	700	13	0.0246	0.0186	0.0086	0.0286	0.0100	0.0286	0.0190	0.0093	0.0279
8	962	15	0.0062	0.0156	0.0078	0.0234	0.0083	0.0239	0.0154	0.0094	0.0218

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8280
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8048
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8511
• Bootstrap – průměr: 0.8278
• Bootstrap – dolní limit: 0.8020
• Bootstrap – horní limit: 0.8517

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2962
• Bootstrap – průměr: 0.2956
• Bootstrap – dolní limit: 0.2719
• Bootstrap – horní limit: 0.3150

IER

• Hodnota: 0.2845
• Bootstrap – průměr: 0.2849
• Bootstrap – dolní limit: 0.2547
• Bootstrap – horní limit: 0.3221

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8