Ratingový model 91

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1131
  • AUC: 0.8398
  • IE: 0.3194
  • IER: 0.2697

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5478 1.0000 1131 600 0.5305 0.5014 0.5596 0.5013 0.5597 0.5320 0.5009 0.5611
2 0.1484 0.5478 1625 216 0.1329 0.1164 0.1494 0.1169 0.1495 0.1322 0.1197 0.1456
3 0.0674 0.1484 1624 117 0.0720 0.0595 0.0846 0.0597 0.0850 0.0730 0.0619 0.0869
4 0.0421 0.0674 1624 59 0.0363 0.0272 0.0454 0.0277 0.0456 0.0352 0.0268 0.0431
5 0.0345 0.0421 1624 57 0.0351 0.0261 0.0440 0.0265 0.0443 0.0354 0.0274 0.0434
6 0.0277 0.0345 1624 40 0.0246 0.0171 0.0322 0.0172 0.0326 0.0249 0.0172 0.0323
7 0.0199 0.0277 1624 31 0.0191 0.0124 0.0257 0.0129 0.0259 0.0188 0.0123 0.0259
8 0.0000 0.0199 1624 11 0.0068 0.0028 0.0108 0.0031 0.0111 0.0068 0.0037 0.0105

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1801 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0561 −0.1189 0.2310 0.0556 0.0270 0.0971
1802 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0615 −0.1708 0.2939 0.0637 0.0207 0.1415
1803 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0901 −0.2175 0.3976 0.0903 0.0560 0.1270
1804 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7142 0.0332 1.3953 0.7052 0.5898 0.7856
1805 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6866 −0.0032 1.3764 0.7046 0.5793 0.8171
1806 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8574 0.5759 1.1389 0.8516 0.7936 0.9045
1807 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0794 −0.2518 0.4106 0.0831 0.0411 0.1431
1808 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0243 −0.0315 0.0801 0.0263 0.0152 0.0405
1809 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1182 −0.2963 0.5328 0.1182 0.0755 0.1643
1810 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0389 −0.0716 0.1493 0.0367 0.0198 0.0568
1811 Nový úvěr č. 1 0.7384 −0.1482 1.6249 0.6088 0.1037 0.8684
1812 Nový úvěr č. 2 0.0681 −0.2489 0.3852 0.0696 0.0248 0.1386
1813 Nový úvěr č. 3 0.3296 −0.5517 1.2109 0.2674 0.1092 0.4442
1814 Nový úvěr č. 4 0.0412 −0.0613 0.1436 0.0327 0.0040 0.0550
1815 Nový úvěr č. 5 0.0366 −0.0797 0.1528 0.0358 0.0045 0.0614
1816 Nový úvěr č. 6 0.2255 −0.2452 0.6962 0.3155 0.0998 0.8773
1817 Nový úvěr č. 7 0.1545 −0.4505 0.7595 0.1442 0.0503 0.3544
1818 Nový úvěr č. 8 0.1076 −0.1837 0.3989 0.1132 0.0558 0.1913
1819 Nový úvěr č. 9 0.8620 0.6368 1.0872 0.8735 0.8118 0.9205
1820 Nový úvěr č. 10 0.0660 −0.2458 0.3777 0.0843 0.0216 0.2053

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
271 3 6250 576 0.4271 0.6601
272 3 12500 1148 0.4244 0.6601
273 3 25000 2284 0.4212 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
39 91 92 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.5251
in1->h1 −3.8213
in2->h1 −0.0660
in3->h1 −0.7617
in4->h1 0.0288
in5->h1 −0.0039
in6->h1 0.0483
in7->h1 −0.2658
in8->h1 2.0080
in0->h2 0.5872
in1->h2 0.0091
in2->h2 −0.6492
in3->h2 −1.0177
in4->h2 −0.3200
in5->h2 0.2505
in6->h2 0.0834
in7->h2 0.2813
in8->h2 −0.4565
in0->h3 0.3772
in1->h3 −0.6730
in2->h3 −1.2485
in3->h3 1.5734
in4->h3 −0.4294
in5->h3 0.8119
in6->h3 0.0860
in7->h3 0.1108
in8->h3 0.0462
h0->out 1.5981
h1->out −4.2948
h2->out −2.5030
h3->out 1.5996

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8