Ratingový model 82

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 696
  • AUC: 0.8307
  • IE: 0.3333
  • IER: 0.2539

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5347 1.0000 696 362 0.5201 0.4830 0.5572 0.4828 0.5575 0.5204 0.4899 0.5526
2 0.2207 0.5347 972 125 0.1286 0.1076 0.1496 0.1080 0.1502 0.1277 0.1043 0.1461
3 0.0832 0.2207 972 75 0.0772 0.0604 0.0939 0.0607 0.0947 0.0774 0.0612 0.0947
4 0.0465 0.0832 972 41 0.0422 0.0295 0.0548 0.0298 0.0556 0.0429 0.0303 0.0535
5 0.0375 0.0465 972 48 0.0494 0.0358 0.0630 0.0360 0.0638 0.0495 0.0381 0.0602
6 0.0230 0.0375 972 18 0.0185 0.0100 0.0270 0.0103 0.0278 0.0181 0.0108 0.0247
7 0.0095 0.0230 972 19 0.0195 0.0108 0.0283 0.0113 0.0288 0.0195 0.0113 0.0309
8 0.0000 0.0095 972 8 0.0082 0.0026 0.0139 0.0031 0.0144 0.0083 0.0041 0.0155

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1621 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0377 0.0238 0.0515 0.0378 0.0279 0.0497
1622 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0346 0.0173 0.0519 0.0352 0.0219 0.0527
1623 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0413 0.0287 0.0538 0.0409 0.0301 0.0554
1624 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6096 0.5364 0.6827 0.6077 0.5336 0.6808
1625 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6303 0.5537 0.7070 0.6237 0.5572 0.6898
1626 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6696 0.6175 0.7217 0.6726 0.6280 0.7168
1627 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1720 0.1220 0.2220 0.1740 0.1297 0.2278
1628 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0573 0.0427 0.0720 0.0570 0.0427 0.0690
1629 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1541 0.1242 0.1840 0.1544 0.1325 0.1794
1630 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0335 0.0256 0.0413 0.0324 0.0265 0.0394
1631 Nový úvěr č. 1 0.7685 0.6805 0.8565 0.7684 0.6673 0.8416
1632 Nový úvěr č. 2 0.0080 0.0035 0.0125 0.0084 0.0047 0.0162
1633 Nový úvěr č. 3 0.2823 0.2360 0.3286 0.2794 0.2422 0.3184
1634 Nový úvěr č. 4 0.0237 0.0185 0.0290 0.0230 0.0188 0.0291
1635 Nový úvěr č. 5 0.0271 0.0182 0.0361 0.0270 0.0204 0.0359
1636 Nový úvěr č. 6 0.0341 −0.0035 0.0716 0.0411 0.0142 0.1187
1637 Nový úvěr č. 7 0.0021 0.0004 0.0037 0.0022 0.0009 0.0047
1638 Nový úvěr č. 8 0.0238 0.0139 0.0336 0.0235 0.0160 0.0362
1639 Nový úvěr č. 9 0.7752 0.7171 0.8333 0.7766 0.7272 0.8319
1640 Nový úvěr č. 10 0.0213 0.0091 0.0335 0.0212 0.0125 0.0369

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
244 3 3750 363 0.4096 0.6601
245 3 7500 679 0.4174 0.6601
246 3 15000 1368 0.4129 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.6162
1 0.2216
2 −0.0476
3 0.1567
4 0.0267
5 −0.0217
6 −0.0243
7 0.0625
8 −1.0602

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8