Ratingový model 81

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 696
  • AUC: 0.8359
  • IE: 0.3303
  • IER: 0.2595

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7008 1.0000 696 365 0.5244 0.4873 0.5615 0.4871 0.5618 0.5248 0.4834 0.5648
2 0.2712 0.7008 972 125 0.1286 0.1076 0.1496 0.1080 0.1502 0.1292 0.1044 0.1503
3 0.0551 0.2712 972 68 0.0700 0.0539 0.0860 0.0545 0.0864 0.0706 0.0560 0.0854
4 0.0263 0.0551 972 48 0.0494 0.0358 0.0630 0.0360 0.0638 0.0484 0.0370 0.0613
5 0.0176 0.0263 972 38 0.0391 0.0269 0.0513 0.0278 0.0514 0.0393 0.0283 0.0494
6 0.0107 0.0176 972 26 0.0267 0.0166 0.0369 0.0175 0.0370 0.0268 0.0165 0.0360
7 0.0057 0.0107 972 16 0.0165 0.0085 0.0245 0.0093 0.0247 0.0165 0.0087 0.0257
8 0.0000 0.0057 972 10 0.0103 0.0039 0.0166 0.0041 0.0175 0.0105 0.0051 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0140 0.0000 0.0000 0.0142 0.0094 0.0204
1602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0119 0.0000 0.0000 0.0121 0.0071 0.0197
1603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0341 0.0000 0.0000 0.0338 0.0247 0.0457
1604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8501 0.0000 0.0000 0.8493 0.8093 0.8892
1605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7940 0.0000 0.0000 0.7924 0.7354 0.8467
1606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8605 0.0000 0.0000 0.8617 0.8209 0.8920
1607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2976 0.0000 0.0000 0.3020 0.2224 0.3726
1608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0421 0.0000 0.0000 0.0422 0.0335 0.0503
1609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0835 0.0000 0.0000 0.0840 0.0684 0.0996
1610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0124 0.0000 0.0000 0.0124 0.0086 0.0167
1611 Nový úvěr č. 1 0.9398 0.0000 0.0000 0.9402 0.9078 0.9627
1612 Nový úvěr č. 2 0.0039 0.0000 0.0000 0.0039 0.0021 0.0069
1613 Nový úvěr č. 3 0.2698 0.0000 0.0000 0.2718 0.2319 0.3103
1614 Nový úvěr č. 4 0.0085 0.0000 0.0000 0.0085 0.0059 0.0114
1615 Nový úvěr č. 5 0.0188 0.0000 0.0000 0.0187 0.0137 0.0264
1616 Nový úvěr č. 6 0.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.0003 0.0016
1617 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0009
1618 Nový úvěr č. 8 0.0244 0.0000 0.0000 0.0243 0.0163 0.0354
1619 Nový úvěr č. 9 0.9223 0.0000 0.0000 0.9222 0.8924 0.9454
1620 Nový úvěr č. 10 0.0614 0.0000 0.0000 0.0615 0.0406 0.0884

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
241 3 3750 363 0.4149 0.6272
242 3 7500 679 0.4202 0.6601
243 3 15000 1368 0.4174 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1460
1 0.3391
2 −0.0761
3 −1.0947
4 0.0286
5 −0.1463
6 0.2107
7 0.1951
8 −0.5248

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8