Ratingový model 79

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8311
  • IE: 0.3372
  • IER: 0.2506

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5590 1.0000 469 244 0.5203 0.4750 0.5655 0.4755 0.5650 0.5232 0.4850 0.5737
2 0.1667 0.5590 648 91 0.1404 0.1137 0.1672 0.1142 0.1682 0.1415 0.1165 0.1736
3 0.0691 0.1667 648 45 0.0694 0.0499 0.0890 0.0509 0.0895 0.0710 0.0547 0.0864
4 0.0450 0.0691 647 29 0.0448 0.0289 0.0608 0.0294 0.0618 0.0443 0.0278 0.0611
5 0.0371 0.0450 647 29 0.0448 0.0289 0.0608 0.0294 0.0618 0.0441 0.0255 0.0604
6 0.0291 0.0371 647 11 0.0170 0.0070 0.0270 0.0077 0.0278 0.0166 0.0085 0.0271
7 0.0211 0.0291 647 13 0.0201 0.0093 0.0309 0.0108 0.0309 0.0203 0.0093 0.0309
8 0.0000 0.0211 647 7 0.0108 0.0028 0.0188 0.0031 0.0201 0.0109 0.0046 0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0476 −0.0875 0.1827 0.0594 0.0185 0.1630
1562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0463 −0.0892 0.1819 0.0803 0.0234 0.2714
1563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0734 −0.2644 0.4112 0.0900 0.0338 0.1501
1564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7341 −0.1648 1.6330 0.7035 0.4818 0.8251
1565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6876 −0.4797 1.8548 0.6746 0.5096 0.7949
1566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7983 −1.5200 3.1166 0.8044 0.7088 0.8756
1567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1221 −1.3411 1.5854 0.1038 0.0411 0.2275
1568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0325 −0.0811 0.1462 0.0335 0.0075 0.0634
1569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1294 −0.7106 0.9695 0.1391 0.0901 0.2010
1570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0422 −0.0791 0.1636 0.0320 0.0100 0.0608
1571 Nový úvěr č. 1 0.8188 0.2691 1.3686 0.6637 0.1084 0.9257
1572 Nový úvěr č. 2 0.0523 −0.0950 0.1996 0.0595 0.0088 0.1298
1573 Nový úvěr č. 3 0.2567 −0.5469 1.0602 0.3102 0.1614 0.5932
1574 Nový úvěr č. 4 0.0399 −0.0839 0.1637 0.0246 0.0049 0.0569
1575 Nový úvěr č. 5 0.0505 −0.1697 0.2708 0.0430 0.0051 0.1150
1576 Nový úvěr č. 6 0.2121 −0.8182 1.2424 0.2742 0.0257 0.8752
1577 Nový úvěr č. 7 0.0830 −0.2293 0.3954 0.0806 0.0112 0.1842
1578 Nový úvěr č. 8 0.0659 −0.1141 0.2458 0.0738 0.0216 0.1524
1579 Nový úvěr č. 9 0.8885 −0.0184 1.7953 0.8449 0.7588 0.9153
1580 Nový úvěr č. 10 0.0625 −0.1326 0.2576 0.0949 0.0232 0.2287

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
235 3 2500 247 0.4089 0.6272
236 3 5000 466 0.4150 0.6601
237 3 10000 929 0.4179 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
36 79 80 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.5109
in1->h1 −0.5466
in2->h1 0.5468
in3->h1 −0.6735
in4->h1 0.3005
in5->h1 0.2583
in6->h1 0.8138
in7->h1 −0.0626
in8->h1 −0.0653
in0->h2 −4.3549
in1->h2 2.7724
in2->h2 −0.1491
in3->h2 0.4947
in4->h2 −0.1105
in5->h2 0.0953
in6->h2 0.0789
in7->h2 0.2417
in8->h2 −1.2732
in0->h3 0.4586
in1->h3 0.2597
in2->h3 −0.7832
in3->h3 −0.9186
in4->h3 −0.4586
in5->h3 −0.2523
in6->h3 −0.7915
in7->h3 0.3666
in8->h3 −0.3613
h0->out −0.9339
h1->out −2.1899
h2->out 4.3967
h3->out −1.7580

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8