Ratingový model 77

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8352
  • IE: 0.3342
  • IER: 0.2493

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7047 1.0000 469 243 0.5181 0.4729 0.5633 0.4733 0.5629 0.5178 0.4755 0.5608
2 0.2760 0.7047 648 83 0.1281 0.1024 0.1538 0.1034 0.1543 0.1278 0.1064 0.1481
3 0.0548 0.2760 648 52 0.0802 0.0593 0.1012 0.0602 0.1019 0.0798 0.0586 0.1019
4 0.0263 0.0548 647 33 0.0510 0.0341 0.0680 0.0340 0.0680 0.0517 0.0363 0.0688
5 0.0175 0.0263 647 22 0.0340 0.0200 0.0480 0.0201 0.0479 0.0341 0.0201 0.0472
6 0.0108 0.0175 647 18 0.0278 0.0151 0.0405 0.0155 0.0417 0.0283 0.0170 0.0417
7 0.0059 0.0108 647 8 0.0124 0.0038 0.0209 0.0046 0.0216 0.0123 0.0062 0.0217
8 0.0000 0.0059 647 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0147 0.0077 0.0224

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0169 0.0000 0.0000 0.0170 0.0098 0.0252
1522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0149 0.0000 0.0000 0.0151 0.0075 0.0254
1523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0376 0.0000 0.0000 0.0393 0.0253 0.0608
1524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8485 0.0000 0.0000 0.8478 0.7974 0.8996
1525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7879 0.0000 0.0000 0.7867 0.7170 0.8456
1526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8675 0.0000 0.0000 0.8713 0.8270 0.9098
1527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3265 0.0000 0.0000 0.3392 0.2491 0.4231
1528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0424 0.0000 0.0000 0.0420 0.0327 0.0554
1529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0801 0.0000 0.0000 0.0787 0.0596 0.0968
1530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0141 0.0000 0.0000 0.0141 0.0097 0.0192
1531 Nový úvěr č. 1 0.9325 0.0000 0.0000 0.9296 0.8824 0.9628
1532 Nový úvěr č. 2 0.0058 0.0000 0.0000 0.0066 0.0028 0.0129
1533 Nový úvěr č. 3 0.2656 0.0000 0.0000 0.2645 0.2211 0.3255
1534 Nový úvěr č. 4 0.0097 0.0000 0.0000 0.0098 0.0065 0.0127
1535 Nový úvěr č. 5 0.0184 0.0000 0.0000 0.0186 0.0113 0.0284
1536 Nový úvěr č. 6 0.0008 0.0000 0.0000 0.0009 0.0003 0.0021
1537 Nový úvěr č. 7 0.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.0002 0.0014
1538 Nový úvěr č. 8 0.0327 0.0000 0.0000 0.0349 0.0204 0.0533
1539 Nový úvěr č. 9 0.9252 0.0000 0.0000 0.9254 0.8925 0.9515
1540 Nový úvěr č. 10 0.0767 0.0000 0.0000 0.0836 0.0458 0.1340

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
229 3 2500 247 0.4063 0.6601
230 3 5000 466 0.4117 0.6601
231 3 10000 929 0.4166 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1480
1 0.3261
2 0.0059
3 −1.0207
4 0.0024
5 −0.1071
6 0.2519
7 0.2040
8 −0.3126

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8