Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 3
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 469
- AUC: 0.8352
- IE: 0.3342
- IER: 0.2493
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7047 | 1.0000 | 469 | 243 | 0.5181 | 0.4729 | 0.5633 | 0.4733 | 0.5629 | 0.5178 | 0.4755 | 0.5608 |
2 | 0.2760 | 0.7047 | 648 | 83 | 0.1281 | 0.1024 | 0.1538 | 0.1034 | 0.1543 | 0.1278 | 0.1064 | 0.1481 |
3 | 0.0548 | 0.2760 | 648 | 52 | 0.0802 | 0.0593 | 0.1012 | 0.0602 | 0.1019 | 0.0798 | 0.0586 | 0.1019 |
4 | 0.0263 | 0.0548 | 647 | 33 | 0.0510 | 0.0341 | 0.0680 | 0.0340 | 0.0680 | 0.0517 | 0.0363 | 0.0688 |
5 | 0.0175 | 0.0263 | 647 | 22 | 0.0340 | 0.0200 | 0.0480 | 0.0201 | 0.0479 | 0.0341 | 0.0201 | 0.0472 |
6 | 0.0108 | 0.0175 | 647 | 18 | 0.0278 | 0.0151 | 0.0405 | 0.0155 | 0.0417 | 0.0283 | 0.0170 | 0.0417 |
7 | 0.0059 | 0.0108 | 647 | 8 | 0.0124 | 0.0038 | 0.0209 | 0.0046 | 0.0216 | 0.0123 | 0.0062 | 0.0217 |
8 | 0.0000 | 0.0059 | 647 | 10 | 0.0155 | 0.0060 | 0.0250 | 0.0062 | 0.0263 | 0.0147 | 0.0077 | 0.0224 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0098 | 0.0252 |
1522 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 0.0075 | 0.0254 |
1523 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0393 | 0.0253 | 0.0608 |
1524 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8478 | 0.7974 | 0.8996 |
1525 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7867 | 0.7170 | 0.8456 |
1526 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8713 | 0.8270 | 0.9098 |
1527 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3392 | 0.2491 | 0.4231 |
1528 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0327 | 0.0554 |
1529 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0787 | 0.0596 | 0.0968 |
1530 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0097 | 0.0192 |
1531 | Nový úvěr č. 1 | 0.9325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9296 | 0.8824 | 0.9628 |
1532 | Nový úvěr č. 2 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.0028 | 0.0129 |
1533 | Nový úvěr č. 3 | 0.2656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2645 | 0.2211 | 0.3255 |
1534 | Nový úvěr č. 4 | 0.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.0065 | 0.0127 |
1535 | Nový úvěr č. 5 | 0.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 0.0113 | 0.0284 |
1536 | Nový úvěr č. 6 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0021 |
1537 | Nový úvěr č. 7 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0014 |
1538 | Nový úvěr č. 8 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0349 | 0.0204 | 0.0533 |
1539 | Nový úvěr č. 9 | 0.9252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9254 | 0.8925 | 0.9515 |
1540 | Nový úvěr č. 10 | 0.0767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0836 | 0.0458 | 0.1340 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
229 | 3 | 2500 | 247 | 0.4063 | 0.6601 |
230 | 3 | 5000 | 466 | 0.4117 | 0.6601 |
231 | 3 | 10000 | 929 | 0.4166 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
0 | 7.1480 |
1 | 0.3261 |
2 | 0.0059 |
3 | −1.0207 |
4 | 0.0024 |
5 | −0.1071 |
6 | 0.2519 |
7 | 0.2040 |
8 | −0.3126 |