Ratingový model 73

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 249
  • AUC: 0.8201
  • IE: 0.3594
  • IER: 0.2382

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6824 1.0000 249 130 0.5221 0.4600 0.5841 0.4618 0.5823 0.5220 0.4638 0.5846
2 0.2641 0.6824 322 38 0.1180 0.0828 0.1533 0.0839 0.1553 0.1170 0.0901 0.1523
3 0.0636 0.2641 322 26 0.0807 0.0510 0.1105 0.0528 0.1118 0.0813 0.0574 0.1056
4 0.0323 0.0636 322 18 0.0559 0.0308 0.0810 0.0311 0.0807 0.0572 0.0325 0.0776
5 0.0218 0.0323 322 15 0.0466 0.0236 0.0696 0.0248 0.0714 0.0455 0.0280 0.0700
6 0.0133 0.0218 321 11 0.0343 0.0144 0.0542 0.0156 0.0561 0.0338 0.0171 0.0561
7 0.0074 0.0133 321 6 0.0187 0.0039 0.0335 0.0062 0.0343 0.0188 0.0062 0.0328
8 0.0000 0.0074 321 5 0.0156 0.0020 0.0291 0.0031 0.0312 0.0164 0.0031 0.0359

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1441 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0223 0.0000 0.0000 0.0228 0.0104 0.0385
1442 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0207 0.0000 0.0000 0.0220 0.0075 0.0430
1443 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0439 0.0000 0.0000 0.0428 0.0235 0.0728
1444 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8723 0.0000 0.0000 0.8663 0.8044 0.9205
1445 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7836 0.0000 0.0000 0.7805 0.6795 0.8546
1446 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8591 0.0000 0.0000 0.8534 0.7852 0.9121
1447 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3366 0.0000 0.0000 0.3201 0.2076 0.4447
1448 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0518 0.0000 0.0000 0.0528 0.0369 0.0701
1449 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0992 0.0000 0.0000 0.0997 0.0724 0.1317
1450 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0150 0.0000 0.0000 0.0150 0.0088 0.0234
1451 Nový úvěr č. 1 0.9400 0.0000 0.0000 0.9365 0.8728 0.9775
1452 Nový úvěr č. 2 0.0061 0.0000 0.0000 0.0061 0.0020 0.0155
1453 Nový úvěr č. 3 0.2778 0.0000 0.0000 0.2811 0.2115 0.3607
1454 Nový úvěr č. 4 0.0107 0.0000 0.0000 0.0106 0.0063 0.0164
1455 Nový úvěr č. 5 0.0258 0.0000 0.0000 0.0260 0.0135 0.0427
1456 Nový úvěr č. 6 0.0013 0.0000 0.0000 0.0016 0.0003 0.0043
1457 Nový úvěr č. 7 0.0006 0.0000 0.0000 0.0008 0.0001 0.0023
1458 Nový úvěr č. 8 0.0344 0.0000 0.0000 0.0335 0.0141 0.0645
1459 Nový úvěr č. 9 0.9204 0.0000 0.0000 0.9185 0.8641 0.9542
1460 Nový úvěr č. 10 0.0781 0.0000 0.0000 0.0767 0.0316 0.1474

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
217 3 1250 129 0.4055 0.6601
218 3 2500 247 0.4043 0.6601
219 3 5000 466 0.4122 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.8966
1 0.3227
2 −0.1279
3 −0.9668
4 −0.0334
5 −0.1477
6 0.3151
7 0.1521
8 −0.5035

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8