Ratingový model 70

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 90
  • AUC: 0.7986
  • IE: 0.3419
  • IER: 0.2146

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.4872 1.0000 90 44 0.4889 0.3856 0.5922 0.3889 0.5889 0.4894 0.3831 0.5836
2 0.1882 0.4872 130 13 0.1000 0.0484 0.1516 0.0538 0.1538 0.1008 0.0421 0.1462
3 0.0825 0.1882 130 11 0.0846 0.0368 0.1325 0.0385 0.1385 0.0892 0.0421 0.1502
4 0.0572 0.0825 130 6 0.0462 0.0101 0.0822 0.0154 0.0846 0.0473 0.0190 0.0887
5 0.0400 0.0572 130 9 0.0692 0.0256 0.1129 0.0308 0.1154 0.0655 0.0231 0.1077
6 0.0238 0.0400 130 4 0.0308 0.0011 0.0605 0.0077 0.0615 0.0318 0.0077 0.0615
7 0.0115 0.0238 130 3 0.0231 −0.0027 0.0489 0.0000 0.0538 0.0230 0.0000 0.0462
8 0.0000 0.0115 130 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1381 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0886 0.0090 0.1681 0.0943 0.0421 0.1863
1382 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0994 −0.0225 0.2214 0.1129 0.0347 0.2649
1383 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0505 0.0089 0.0921 0.0488 0.0202 0.0809
1384 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5951 0.3908 0.7993 0.5996 0.4334 0.7893
1385 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4570 0.2354 0.6786 0.4590 0.2782 0.6405
1386 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6208 0.4641 0.7775 0.6159 0.4428 0.7261
1387 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1728 0.0297 0.3159 0.1737 0.0830 0.3356
1388 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0706 0.0206 0.1206 0.0708 0.0300 0.1509
1389 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1934 0.0982 0.2886 0.1947 0.1068 0.2938
1390 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0358 0.0128 0.0587 0.0370 0.0188 0.0607
1391 Nový úvěr č. 1 0.6985 0.4053 0.9918 0.6848 0.3659 0.8662
1392 Nový úvěr č. 2 0.0205 −0.0099 0.0509 0.0245 0.0051 0.0863
1393 Nový úvěr č. 3 0.2372 0.1189 0.3554 0.2427 0.1495 0.3514
1394 Nový úvěr č. 4 0.0280 0.0114 0.0445 0.0285 0.0148 0.0490
1395 Nový úvěr č. 5 0.0390 0.0040 0.0740 0.0375 0.0128 0.0806
1396 Nový úvěr č. 6 0.2044 −0.3138 0.7226 0.2788 0.0217 0.8660
1397 Nový úvěr č. 7 0.0039 −0.0045 0.0123 0.0057 0.0005 0.0227
1398 Nový úvěr č. 8 0.0277 −0.0030 0.0584 0.0288 0.0073 0.0592
1399 Nový úvěr č. 9 0.7269 0.5360 0.9179 0.7105 0.4934 0.8821
1400 Nový úvěr č. 10 0.0153 −0.0096 0.0401 0.0165 0.0026 0.0456

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
208 3 500 41 0.3600 0.2700
209 3 1000 103 0.3551 0.6601
210 3 2000 200 0.3668 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.7159
1 0.1815
2 −0.1986
3 0.8153
4 −0.3256
5 0.0270
6 0.1284
7 −0.0658
8 −1.2595

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8