Ratingový model 68

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.7647
  • IE: 0.3554
  • IER: 0.1475

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5278 1.0000 42 22 0.5238 0.3728 0.6749 0.3810 0.6667 0.5238 0.3810 0.6792
2 0.1500 0.5278 66 6 0.0909 0.0216 0.1603 0.0303 0.1667 0.0927 0.0303 0.1515
3 0.0805 0.1500 66 4 0.0606 0.0030 0.1182 0.0152 0.1212 0.0620 0.0152 0.1212
4 0.0645 0.0805 66 8 0.1212 0.0425 0.2000 0.0455 0.2121 0.1082 0.0455 0.1746
5 0.0398 0.0645 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0180 0.0398 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0337 0.0000 0.0850
7 0.0073 0.0180 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0073 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1341 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0041 −0.0086 0.0168 0.0329 0.0001 0.1832
1342 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0040 −0.0087 0.0166 0.0401 0.0001 0.2144
1343 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0824 0.0311 0.1338 0.0716 0.0036 0.2345
1344 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7800 0.5438 1.0161 0.5166 0.0271 0.9317
1345 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.2425 −0.2530 0.7380 0.4046 0.0203 0.8957
1346 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6196 0.3854 0.8538 0.6171 0.1984 0.9192
1347 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0823 0.0285 0.1360 0.1284 0.0043 0.4508
1348 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0734 −0.1051 0.2519 0.0773 0.0020 0.3191
1349 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1232 0.0259 0.2205 0.1483 0.0141 0.5868
1350 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0068 −0.0163 0.0299 0.0124 0.0005 0.0573
1351 Nový úvěr č. 1 0.8509 0.6779 1.0240 0.6931 0.0824 0.9857
1352 Nový úvěr č. 2 0.0035 −0.0073 0.0142 0.0364 0.0005 0.2192
1353 Nový úvěr č. 3 0.4521 0.2327 0.6715 0.2887 0.0162 0.8000
1354 Nový úvěr č. 4 0.0168 −0.0493 0.0829 0.0148 0.0007 0.0556
1355 Nový úvěr č. 5 0.0802 0.0251 0.1352 0.0637 0.0021 0.2610
1356 Nový úvěr č. 6 0.0012 −0.0070 0.0094 0.0224 0.0001 0.1885
1357 Nový úvěr č. 7 0.0029 −0.0087 0.0145 0.0184 0.0001 0.1176
1358 Nový úvěr č. 8 0.0109 −0.0280 0.0499 0.0380 0.0013 0.1826
1359 Nový úvěr č. 9 0.3294 −0.7612 1.4200 0.6955 0.1570 0.9601
1360 Nový úvěr č. 10 0.0610 −0.1435 0.2654 0.0884 0.0009 0.2851

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
202 3 250 23 0.1768 0.2700
203 3 500 41 0.1820 0.6272
204 3 1000 103 0.2435 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
33 67 68 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.9437
in1->h1 −1.2829
in2->h1 1.2207
in3->h1 −0.5367
in4->h1 −1.2065
in5->h1 2.0128
in6->h1 0.5482
in7->h1 0.0482
in8->h1 −0.7338
in0->h2 −2.3793
in1->h2 0.1441
in2->h2 0.8281
in3->h2 −0.9473
in4->h2 0.7784
in5->h2 1.0332
in6->h2 0.5937
in7->h2 −2.1122
in8->h2 −0.6480
in0->h3 2.0107
in1->h3 −3.8723
in2->h3 −0.9041
in3->h3 2.5501
in4->h3 0.7811
in5->h3 −0.5543
in6->h3 −0.7344
in7->h3 1.4099
in8->h3 1.4877
h0->out 1.8493
h1->out −3.5884
h2->out −3.7987
h3->out −4.2587

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8