Ratingový model 64

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1401
• AUC: 0.8388
• IE: 0.3271
• IER: 0.2713

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5458	1.0000	1401	751	0.5360	0.5099	0.5622	0.5096	0.5625	0.5357	0.5082	0.5635
2	0.1463	0.5458	1937	269	0.1389	0.1235	0.1543	0.1239	0.1544	0.1394	0.1265	0.1528
3	0.0650	0.1463	1937	118	0.0609	0.0503	0.0716	0.0506	0.0718	0.0594	0.0503	0.0700
4	0.0460	0.0650	1937	92	0.0475	0.0380	0.0570	0.0382	0.0573	0.0474	0.0382	0.0571
5	0.0391	0.0460	1937	81	0.0418	0.0329	0.0507	0.0330	0.0511	0.0409	0.0325	0.0490
6	0.0315	0.0391	1936	43	0.0222	0.0156	0.0288	0.0160	0.0289	0.0219	0.0157	0.0266
7	0.0176	0.0315	1936	33	0.0170	0.0113	0.0228	0.0114	0.0232	0.0173	0.0124	0.0222
8	0.0000	0.0176	1936	14	0.0072	0.0035	0.0110	0.0036	0.0114	0.0072	0.0033	0.0114

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1261	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0498	0.0320	0.0675	0.0488	0.0292	0.0748
1262	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0492	0.0311	0.0673	0.0527	0.0210	0.1157
1263	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0866	0.0582	0.1149	0.0820	0.0443	0.1165
1264	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7587	−0.0404	1.5578	0.7815	0.6637	0.8566
1265	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7446	0.1315	1.3577	0.7483	0.6486	0.8325
1266	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8440	0.7116	0.9765	0.8483	0.8050	0.8877
1267	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1173	0.0755	0.1591	0.1048	0.0387	0.1637
1268	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0409	0.0300	0.0517	0.0419	0.0257	0.0594
1269	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1065	0.0763	0.1366	0.0909	0.0555	0.1304
1270	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0465	0.0320	0.0611	0.0420	0.0273	0.0562
1271	Nový úvěr č. 1	0.4811	0.3843	0.5779	0.5866	0.0622	0.9211
1272	Nový úvěr č. 2	0.0240	0.0015	0.0465	0.0422	0.0037	0.1079
1273	Nový úvěr č. 3	0.2746	0.2091	0.3401	0.1993	0.0700	0.3790
1274	Nový úvěr č. 4	0.0377	0.0100	0.0654	0.0428	0.0163	0.0963
1275	Nový úvěr č. 5	0.0033	0.0008	0.0058	0.0338	0.0020	0.1431
1276	Nový úvěr č. 6	0.7730	0.5748	0.9711	0.2310	0.0192	0.8389
1277	Nový úvěr č. 7	0.0913	0.0618	0.1207	0.0521	0.0062	0.1384
1278	Nový úvěr č. 8	0.1124	0.0749	0.1498	0.0774	0.0234	0.1397
1279	Nový úvěr č. 9	0.8846	0.8181	0.9511	0.8875	0.8019	0.9407
1280	Nový úvěr č. 10	0.1222	0.0861	0.1583	0.0669	0.0078	0.1693

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
190	2	7478	670	0.4046	0.9801
191	2	14957	1339	0.4176	0.6601
192	2	29914	2740	0.4203	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
32	63	64	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−2.2120
in1->h1	−5.1542
in2->h1	0.0287
in3->h1	0.2477
in4->h1	0.0877
in5->h1	0.0030
in6->h1	−0.0850
in7->h1	−0.2784
in8->h1	7.2297
in0->h2	−4.4718
in1->h2	−0.7684
in2->h2	0.2151
in3->h2	−1.8499
in4->h2	−0.4893
in5->h2	1.5660
in6->h2	−1.7768
in7->h2	0.9918
in8->h2	0.9750
in0->h3	2.4763
in1->h3	−0.8390
in2->h3	−0.0925
in3->h3	−1.4943
in4->h3	0.0922
in5->h3	−0.2442
in6->h3	0.4100
in7->h3	0.1208
in8->h3	−1.5136
h0->out	2.1565
h1->out	−3.6832
h2->out	−2.0245
h3->out	−5.4223

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8