Ratingový model 41

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 220
  • AUC: 0.8517
  • IE: 0.2999
  • IER: 0.3036

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7482 1.0000 220 125 0.5682 0.5027 0.6336 0.5045 0.6318 0.5716 0.4998 0.6273
2 0.3025 0.7482 326 40 0.1227 0.0871 0.1583 0.0890 0.1595 0.1220 0.0872 0.1597
3 0.0437 0.3025 326 17 0.0521 0.0280 0.0763 0.0307 0.0767 0.0530 0.0337 0.0785
4 0.0173 0.0437 326 9 0.0276 0.0098 0.0454 0.0123 0.0460 0.0279 0.0123 0.0521
5 0.0108 0.0173 326 13 0.0399 0.0186 0.0611 0.0215 0.0613 0.0421 0.0215 0.0630
6 0.0065 0.0108 326 6 0.0184 0.0038 0.0330 0.0061 0.0337 0.0187 0.0061 0.0354
7 0.0035 0.0065 325 8 0.0246 0.0078 0.0415 0.0092 0.0431 0.0240 0.0092 0.0416
8 0.0000 0.0035 325 2 0.0062 −0.0023 0.0147 0.0000 0.0154 0.0063 0.0000 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
801 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0085 0.0000 0.0000 0.0088 0.0043 0.0152
802 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0071 0.0000 0.0000 0.0078 0.0031 0.0157
803 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0486 0.0000 0.0000 0.0479 0.0264 0.0825
804 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8817 0.0000 0.0000 0.8804 0.8033 0.9423
805 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8015 0.0000 0.0000 0.7919 0.7122 0.8761
806 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8841 0.0000 0.0000 0.8816 0.8243 0.9262
807 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3701 0.0000 0.0000 0.3714 0.2428 0.5015
808 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0269 0.0000 0.0000 0.0269 0.0178 0.0388
809 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0509 0.0000 0.0000 0.0498 0.0309 0.0679
810 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0070 0.0000 0.0000 0.0068 0.0041 0.0113
811 Nový úvěr č. 1 0.9171 0.0000 0.0000 0.9141 0.8176 0.9661
812 Nový úvěr č. 2 0.0063 0.0000 0.0000 0.0069 0.0024 0.0174
813 Nový úvěr č. 3 0.1859 0.0000 0.0000 0.1835 0.1313 0.2382
814 Nový úvěr č. 4 0.0055 0.0000 0.0000 0.0054 0.0032 0.0094
815 Nový úvěr č. 5 0.0198 0.0000 0.0000 0.0198 0.0100 0.0344
816 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0001 0.0015
817 Nový úvěr č. 7 0.0006 0.0000 0.0000 0.0007 0.0001 0.0022
818 Nový úvěr č. 8 0.0370 0.0000 0.0000 0.0384 0.0175 0.0813
819 Nový úvěr č. 9 0.9285 0.0000 0.0000 0.9263 0.8842 0.9612
820 Nový úvěr č. 10 0.1285 0.0000 0.0000 0.1331 0.0647 0.2670

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
121 2 1250 102 0.4095 0.6601
122 2 2500 212 0.3925 0.6272
123 2 5000 417 0.3861 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4359
1 0.3359
2 −0.1440
3 −1.1065
4 −0.0686
5 −0.2166
6 0.2179
7 0.1828
8 0.2257

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8