Ratingový model 38

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 101
• AUC: 0.8200
• IE: 0.3495
• IER: 0.2705

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5470	1.0000	101	59	0.5842	0.4880	0.6803	0.4851	0.6832	0.5843	0.4851	0.6634
2	0.2067	0.5470	129	12	0.0930	0.0429	0.1431	0.0465	0.1473	0.0958	0.0465	0.1395
3	0.0699	0.2067	129	7	0.0543	0.0152	0.0934	0.0155	0.0930	0.0521	0.0155	0.0930
4	0.0457	0.0699	129	8	0.0620	0.0204	0.1036	0.0233	0.1085	0.0629	0.0233	0.1085
5	0.0335	0.0457	128	7	0.0547	0.0153	0.0941	0.0156	0.0938	0.0522	0.0156	0.0938
6	0.0222	0.0335	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0307	0.0037	0.0625
7	0.0142	0.0222	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0241	0.0000	0.0547
8	0.0000	0.0142	128	1	0.0078	−0.0074	0.0231	0.0000	0.0234	0.0094	0.0000	0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
741	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0234	0.0000	0.0468	0.0248	0.0077	0.0541
742	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0170	−0.0061	0.0402	0.0201	0.0040	0.0556
743	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0503	0.0104	0.0901	0.0501	0.0230	0.0997
744	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6378	0.4420	0.8336	0.6188	0.4459	0.8064
745	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.5223	0.2910	0.7536	0.4926	0.3020	0.7180
746	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7198	0.5981	0.8414	0.7128	0.5795	0.8261
747	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.3341	0.1237	0.5446	0.3582	0.1988	0.5792
748	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0636	0.0266	0.1005	0.0557	0.0260	0.0867
749	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1207	0.0552	0.1861	0.1223	0.0638	0.1994
750	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0271	0.0092	0.0451	0.0266	0.0116	0.0479
751	Nový úvěr č. 1	0.8524	0.6950	1.0098	0.8249	0.6021	0.9465
752	Nový úvěr č. 2	0.0134	−0.0074	0.0341	0.0189	0.0029	0.0810
753	Nový úvěr č. 3	0.2474	0.1296	0.3652	0.2380	0.1338	0.3500
754	Nový úvěr č. 4	0.0215	0.0084	0.0345	0.0213	0.0097	0.0364
755	Nový úvěr č. 5	0.0354	0.0063	0.0644	0.0333	0.0139	0.0669
756	Nový úvěr č. 6	0.0031	−0.0045	0.0107	0.0098	0.0003	0.0592
757	Nový úvěr č. 7	0.0012	−0.0013	0.0038	0.0021	0.0002	0.0126
758	Nový úvěr č. 8	0.0265	−0.0033	0.0562	0.0277	0.0078	0.0706
759	Nový úvěr č. 9	0.7261	0.5590	0.8933	0.6908	0.4742	0.8423
760	Nový úvěr č. 10	0.0501	−0.0166	0.1169	0.0508	0.0065	0.1299

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
112	2	500	41	0.3367	0.6272
113	2	1000	87	0.4019	0.6272
114	2	2000	162	0.3795	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů

Váhy

Popis	Hodnota
	−5.4769
1	0.2431
2	−0.1604
3	−0.6716
4	−0.0847
5	−0.1304
6	0.1184
7	0.2557
8	−0.6487

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8