Ratingový model 317

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1349
  • AUC: 0.8385
  • IE: 0.3202
  • IER: 0.2682

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7272 1.0000 1349 718 0.5322 0.5056 0.5589 0.5056 0.5589 0.5306 0.5051 0.5594
2 0.2690 0.7272 1944 243 0.1250 0.1103 0.1397 0.1106 0.1399 0.1238 0.1090 0.1381
3 0.0515 0.2690 1944 127 0.0653 0.0543 0.0763 0.0545 0.0766 0.0649 0.0537 0.0759
4 0.0235 0.0515 1944 83 0.0427 0.0337 0.0517 0.0340 0.0520 0.0431 0.0352 0.0504
5 0.0152 0.0235 1944 73 0.0376 0.0291 0.0460 0.0293 0.0463 0.0375 0.0278 0.0466
6 0.0090 0.0152 1944 53 0.0273 0.0200 0.0345 0.0201 0.0350 0.0276 0.0206 0.0350
7 0.0048 0.0090 1944 33 0.0170 0.0112 0.0227 0.0113 0.0231 0.0167 0.0100 0.0229
8 0.0000 0.0048 1944 19 0.0098 0.0054 0.0141 0.0057 0.0144 0.0095 0.0057 0.0144

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0129 0.0000 0.0000 0.0131 0.0099 0.0173
6322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0112 0.0078 0.0154
6323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0284 0.0000 0.0000 0.0283 0.0210 0.0354
6324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8644 0.0000 0.0000 0.8657 0.8300 0.8965
6325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7822 0.0000 0.0000 0.7817 0.7275 0.8184
6326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8858 0.0000 0.0000 0.8859 0.8677 0.9061
6327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3195 0.0000 0.0000 0.3192 0.2704 0.3618
6328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0412 0.0000 0.0000 0.0409 0.0336 0.0483
6329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0751 0.0000 0.0000 0.0741 0.0641 0.0842
6330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0107 0.0081 0.0135
6331 Nový úvěr č. 1 0.9563 0.0000 0.0000 0.9557 0.9409 0.9697
6332 Nový úvěr č. 2 0.0037 0.0000 0.0000 0.0038 0.0024 0.0058
6333 Nový úvěr č. 3 0.2702 0.0000 0.0000 0.2686 0.2374 0.3012
6334 Nový úvěr č. 4 0.0072 0.0000 0.0000 0.0071 0.0054 0.0090
6335 Nový úvěr č. 5 0.0152 0.0000 0.0000 0.0150 0.0120 0.0187
6336 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0006
6337 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0003
6338 Nový úvěr č. 8 0.0201 0.0000 0.0000 0.0205 0.0143 0.0275
6339 Nový úvěr č. 9 0.9360 0.0000 0.0000 0.9363 0.9182 0.9504
6340 Nový úvěr č. 10 0.0547 0.0000 0.0000 0.0556 0.0382 0.0750

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
949 10 7478 705 0.4050 0.6272
950 10 14957 1391 0.4106 0.6601
951 10 29914 2740 0.4087 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3534
1 0.3629
2 −0.0324
3 −1.2688
4 −0.0627
5 −0.1624
6 0.2645
7 0.2362
8 −0.5762

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8