Ratingový model 316

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1127
• AUC: 0.8442
• IE: 0.3163
• IER: 0.2773

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5648	1.0000	1127	608	0.5395	0.5104	0.5686	0.5102	0.5688	0.5404	0.5146	0.5750
2	0.1579	0.5648	1625	215	0.1323	0.1158	0.1488	0.1163	0.1489	0.1317	0.1154	0.1468
3	0.0694	0.1579	1625	116	0.0714	0.0589	0.0839	0.0591	0.0843	0.0710	0.0590	0.0834
4	0.0425	0.0694	1625	63	0.0388	0.0294	0.0482	0.0295	0.0486	0.0394	0.0298	0.0474
5	0.0330	0.0425	1625	52	0.0320	0.0234	0.0406	0.0240	0.0406	0.0314	0.0237	0.0400
6	0.0232	0.0330	1625	35	0.0215	0.0145	0.0286	0.0148	0.0289	0.0216	0.0154	0.0274
7	0.0134	0.0232	1624	30	0.0185	0.0119	0.0250	0.0123	0.0252	0.0183	0.0126	0.0246
8	0.0000	0.0134	1624	8	0.0049	0.0015	0.0083	0.0018	0.0086	0.0047	0.0021	0.0080

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
6301	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0327	−0.0954	0.1608	0.0439	0.0184	0.0806
6302	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0324	−0.0981	0.1629	0.0635	0.0163	0.2878
6303	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0881	0.0425	0.1336	0.0742	0.0396	0.1135
6304	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7805	−0.0169	1.5780	0.7553	0.6601	0.8464
6305	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6388	−1.4058	2.6834	0.6726	0.5453	0.8087
6306	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8725	0.4258	1.3191	0.8639	0.7994	0.9082
6307	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0664	0.0106	0.1221	0.1094	0.0559	0.1660
6308	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0325	−0.0967	0.1616	0.0362	0.0183	0.0673
6309	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0989	−0.0491	0.2469	0.1011	0.0632	0.1451
6310	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0329	−0.1201	0.1859	0.0335	0.0211	0.0496
6311	Nový úvěr č. 1	0.1338	0.0389	0.2287	0.6516	0.0936	0.9552
6312	Nový úvěr č. 2	0.1005	0.0560	0.1451	0.0458	0.0062	0.1181
6313	Nový úvěr č. 3	0.1658	0.0177	0.3139	0.2559	0.0873	0.5389
6314	Nový úvěr č. 4	0.0121	−0.0281	0.0522	0.0308	0.0158	0.0495
6315	Nový úvěr č. 5	0.0120	0.0047	0.0194	0.0264	0.0013	0.1020
6316	Nový úvěr č. 6	0.7984	−0.1793	1.7762	0.2312	0.0142	0.8278
6317	Nový úvěr č. 7	0.3753	−0.1218	0.8724	0.0475	0.0069	0.1224
6318	Nový úvěr č. 8	0.0981	0.0521	0.1442	0.0753	0.0330	0.1264
6319	Nový úvěr č. 9	0.9155	0.4499	1.3811	0.8883	0.7877	0.9448
6320	Nový úvěr č. 10	0.0989	0.0530	0.1448	0.0699	0.0102	0.1659

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
946	10	6250	592	0.4168	0.6601
947	10	12500	1163	0.4199	0.6601
948	10	25000	2286	0.4207	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
95	315	316	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.9461
in1->h1	−4.1729
in2->h1	0.0200
in3->h1	−1.9616
in4->h1	0.2329
in5->h1	−0.0434
in6->h1	0.0481
in7->h1	0.0742
in8->h1	−0.7254
in0->h2	−1.3869
in1->h2	2.6428
in2->h2	−0.0504
in3->h2	0.9030
in4->h2	−0.1443
in5->h2	−0.1152
in6->h2	0.1262
in7->h2	0.1342
in8->h2	−3.1893
in0->h3	2.1682
in1->h3	0.2640
in2->h3	−0.2550
in3->h3	−0.8909
in4->h3	−0.1931
in5->h3	−0.6391
in6->h3	0.5122
in7->h3	0.4146
in8->h3	−2.9808
h0->out	−2.2252
h1->out	3.0554
h2->out	5.7397
h3->out	−5.7074

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8