Ratingový model 315

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1127
  • AUC: 0.8442
  • IE: 0.3148
  • IER: 0.2806

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5536 1.0000 1127 615 0.5457 0.5166 0.5748 0.5164 0.5750 0.5445 0.5172 0.5684
2 0.1540 0.5536 1625 201 0.1237 0.1077 0.1397 0.1077 0.1397 0.1230 0.1092 0.1401
3 0.0628 0.1540 1625 111 0.0683 0.0560 0.0806 0.0560 0.0806 0.0676 0.0532 0.0788
4 0.0362 0.0628 1625 60 0.0369 0.0278 0.0461 0.0283 0.0462 0.0367 0.0277 0.0459
5 0.0309 0.0362 1625 59 0.0363 0.0272 0.0454 0.0277 0.0455 0.0357 0.0274 0.0428
6 0.0257 0.0309 1625 48 0.0295 0.0213 0.0378 0.0215 0.0382 0.0297 0.0224 0.0382
7 0.0201 0.0257 1624 20 0.0123 0.0070 0.0177 0.0074 0.0179 0.0121 0.0077 0.0176
8 0.0000 0.0201 1624 13 0.0080 0.0037 0.0123 0.0037 0.0123 0.0080 0.0046 0.0126

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0406 −0.0483 0.1294 0.0413 0.0222 0.0760
6282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0432 −0.0690 0.1555 0.0448 0.0193 0.0883
6283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0876 −0.1834 0.3586 0.0842 0.0578 0.1226
6284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7772 0.2469 1.3075 0.7559 0.6196 0.8577
6285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6476 0.2778 1.0175 0.6602 0.4972 0.8089
6286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8584 0.5841 1.1326 0.8723 0.8250 0.9112
6287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1165 −0.2900 0.5229 0.1015 0.0535 0.1590
6288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0257 −0.0304 0.0818 0.0312 0.0195 0.0466
6289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1024 −0.0860 0.2908 0.1184 0.0839 0.1593
6290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0336 −0.0451 0.1123 0.0315 0.0160 0.0445
6291 Nový úvěr č. 1 0.8010 0.3399 1.2622 0.7954 0.1871 0.9437
6292 Nový úvěr č. 2 0.0785 −0.1874 0.3445 0.0668 0.0260 0.1228
6293 Nový úvěr č. 3 0.2857 −0.1407 0.7122 0.2979 0.1272 0.4609
6294 Nový úvěr č. 4 0.0310 −0.0314 0.0934 0.0285 0.0047 0.0422
6295 Nový úvěr č. 5 0.0604 −0.1659 0.2866 0.0406 0.0118 0.0715
6296 Nový úvěr č. 6 0.1724 −0.2146 0.5594 0.1597 0.0420 0.3459
6297 Nový úvěr č. 7 0.0867 −0.1890 0.3624 0.0810 0.0234 0.1703
6298 Nový úvěr č. 8 0.0880 −0.1783 0.3543 0.0844 0.0405 0.1479
6299 Nový úvěr č. 9 0.8965 0.7022 1.0908 0.8988 0.8165 0.9478
6300 Nový úvěr č. 10 0.0738 −0.2008 0.3485 0.0773 0.0319 0.1786

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
943 10 6250 592 0.4194 0.6601
944 10 12500 1163 0.4207 0.6601
945 10 25000 2286 0.4211 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
95 315 316 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.1758
in1->h1 0.1094
in2->h1 0.4220
in3->h1 0.9487
in4->h1 0.4563
in5->h1 −0.1293
in6->h1 −0.1158
in7->h1 −0.0143
in8->h1 −0.5640
in0->h2 1.4069
in1->h2 0.1686
in2->h2 0.7149
in3->h2 −0.9400
in4->h2 0.9438
in5->h2 −0.1049
in6->h2 −0.2653
in7->h2 0.1507
in8->h2 −1.4426
in0->h3 4.7893
in1->h3 −3.4212
in2->h3 −0.0949
in3->h3 −0.6081
in4->h3 0.0149
in5->h3 0.0241
in6->h3 0.0102
in7->h3 −0.1222
in8->h3 1.8609
h0->out 1.9217
h1->out 1.4470
h2->out −2.0211
h3->out −4.5073

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8