Ratingový model 313

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1127
  • AUC: 0.8452
  • IE: 0.3136
  • IER: 0.2815

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7339 1.0000 1127 612 0.5430 0.5140 0.5721 0.5138 0.5723 0.5445 0.5146 0.5791
2 0.2740 0.7339 1625 207 0.1274 0.1112 0.1436 0.1114 0.1440 0.1271 0.1120 0.1397
3 0.0494 0.2740 1625 109 0.0671 0.0549 0.0792 0.0554 0.0794 0.0665 0.0551 0.0791
4 0.0219 0.0494 1625 61 0.0375 0.0283 0.0468 0.0283 0.0468 0.0381 0.0298 0.0480
5 0.0140 0.0219 1625 52 0.0320 0.0234 0.0406 0.0240 0.0406 0.0329 0.0268 0.0406
6 0.0082 0.0140 1625 40 0.0246 0.0171 0.0321 0.0172 0.0326 0.0243 0.0163 0.0311
7 0.0043 0.0082 1624 31 0.0191 0.0124 0.0257 0.0129 0.0259 0.0192 0.0142 0.0259
8 0.0000 0.0043 1624 15 0.0092 0.0046 0.0139 0.0049 0.0142 0.0091 0.0052 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0127 0.0087 0.0164
6242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0106 0.0000 0.0000 0.0109 0.0068 0.0154
6243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0265 0.0000 0.0000 0.0269 0.0199 0.0367
6244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8751 0.0000 0.0000 0.8761 0.8398 0.9030
6245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7844 0.0000 0.0000 0.7841 0.7298 0.8322
6246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8953 0.0000 0.0000 0.8954 0.8721 0.9169
6247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3221 0.0000 0.0000 0.3223 0.2657 0.3981
6248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0399 0.0000 0.0000 0.0398 0.0323 0.0463
6249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0718 0.0000 0.0000 0.0710 0.0594 0.0831
6250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0098 0.0000 0.0000 0.0098 0.0071 0.0129
6251 Nový úvěr č. 1 0.9611 0.0000 0.0000 0.9602 0.9402 0.9747
6252 Nový úvěr č. 2 0.0035 0.0000 0.0000 0.0037 0.0021 0.0061
6253 Nový úvěr č. 3 0.2680 0.0000 0.0000 0.2667 0.2297 0.3026
6254 Nový úvěr č. 4 0.0065 0.0000 0.0000 0.0064 0.0048 0.0089
6255 Nový úvěr č. 5 0.0140 0.0000 0.0000 0.0140 0.0107 0.0190
6256 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0007
6257 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0004
6258 Nový úvěr č. 8 0.0187 0.0000 0.0000 0.0192 0.0137 0.0284
6259 Nový úvěr č. 9 0.9427 0.0000 0.0000 0.9430 0.9251 0.9599
6260 Nový úvěr č. 10 0.0517 0.0000 0.0000 0.0534 0.0357 0.0739

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
937 10 6250 592 0.4094 0.6601
938 10 12500 1163 0.4134 0.6601
939 10 25000 2286 0.4136 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.5304
1 0.3731
2 −0.0264
3 −1.2996
4 −0.1000
5 −0.1710
6 0.2884
7 0.2368
8 −0.6001

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8