Ratingový model 306

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 686
  • AUC: 0.8326
  • IE: 0.3186
  • IER: 0.2770

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5523 1.0000 686 376 0.5481 0.5109 0.5853 0.5102 0.5845 0.5469 0.5124 0.5868
2 0.2122 0.5523 974 115 0.1181 0.0978 0.1383 0.0986 0.1386 0.1187 0.1000 0.1386
3 0.0770 0.2122 974 54 0.0554 0.0411 0.0698 0.0411 0.0698 0.0556 0.0410 0.0683
4 0.0438 0.0770 974 38 0.0390 0.0269 0.0512 0.0277 0.0513 0.0392 0.0272 0.0493
5 0.0335 0.0438 973 51 0.0524 0.0384 0.0664 0.0391 0.0668 0.0525 0.0400 0.0690
6 0.0207 0.0335 973 20 0.0206 0.0116 0.0295 0.0123 0.0298 0.0202 0.0113 0.0293
7 0.0103 0.0207 973 24 0.0247 0.0149 0.0344 0.0154 0.0349 0.0250 0.0159 0.0345
8 0.0000 0.0103 973 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0080 0.0041 0.0123

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6101 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0368 0.0234 0.0503 0.0374 0.0249 0.0490
6102 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0343 0.0171 0.0514 0.0349 0.0207 0.0509
6103 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0376 0.0260 0.0492 0.0378 0.0276 0.0497
6104 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6659 0.5965 0.7353 0.6574 0.5888 0.7114
6105 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5904 0.5074 0.6734 0.5808 0.4987 0.6590
6106 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7110 0.6613 0.7607 0.7149 0.6664 0.7697
6107 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1887 0.1331 0.2442 0.1948 0.1488 0.2552
6108 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0672 0.0520 0.0824 0.0666 0.0513 0.0834
6109 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1383 0.1113 0.1652 0.1408 0.1160 0.1647
6110 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0268 0.0203 0.0333 0.0271 0.0217 0.0339
6111 Nový úvěr č. 1 0.8445 0.7812 0.9079 0.8393 0.7531 0.9015
6112 Nový úvěr č. 2 0.0080 0.0035 0.0125 0.0088 0.0050 0.0154
6113 Nový úvěr č. 3 0.2728 0.2263 0.3192 0.2729 0.2343 0.3179
6114 Nový úvěr č. 4 0.0190 0.0147 0.0233 0.0193 0.0153 0.0244
6115 Nový úvěr č. 5 0.0282 0.0191 0.0374 0.0280 0.0208 0.0385
6116 Nový úvěr č. 6 0.0123 0.0006 0.0240 0.0163 0.0040 0.0489
6117 Nový úvěr č. 7 0.0010 0.0002 0.0018 0.0011 0.0004 0.0024
6118 Nový úvěr č. 8 0.0201 0.0116 0.0286 0.0201 0.0124 0.0295
6119 Nový úvěr č. 9 0.8104 0.7594 0.8614 0.8079 0.7525 0.8490
6120 Nový úvěr č. 10 0.0237 0.0110 0.0365 0.0233 0.0117 0.0409

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
916 10 3750 360 0.4043 0.9639
917 10 7500 707 0.4130 0.9801
918 10 15000 1393 0.4105 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3565
1 0.2553
2 −0.0839
3 −0.2930
4 −0.1339
5 −0.0916
6 0.0748
7 0.0792
8 −1.1388

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8