Ratingový model 303

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 459
  • AUC: 0.8155
  • IE: 0.3324
  • IER: 0.2483

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5506 1.0000 459 247 0.5381 0.4925 0.5837 0.4924 0.5839 0.5426 0.4967 0.5828
2 0.1514 0.5506 649 77 0.1186 0.0938 0.1435 0.0940 0.1433 0.1196 0.0947 0.1487
3 0.0641 0.1514 649 34 0.0524 0.0352 0.0695 0.0354 0.0709 0.0522 0.0354 0.0724
4 0.0418 0.0641 649 33 0.0508 0.0339 0.0677 0.0339 0.0678 0.0510 0.0354 0.0686
5 0.0319 0.0418 649 26 0.0401 0.0250 0.0551 0.0262 0.0555 0.0404 0.0254 0.0586
6 0.0248 0.0319 649 12 0.0185 0.0081 0.0289 0.0092 0.0293 0.0191 0.0100 0.0293
7 0.0194 0.0248 648 22 0.0340 0.0200 0.0479 0.0201 0.0478 0.0342 0.0193 0.0463
8 0.0000 0.0194 648 8 0.0123 0.0038 0.0208 0.0046 0.0216 0.0130 0.0046 0.0240

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0368 −0.0861 0.1596 0.0457 0.0096 0.1143
6042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0340 −0.0915 0.1595 0.0556 0.0085 0.1962
6043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0936 −0.1931 0.3803 0.0904 0.0326 0.1823
6044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7296 −0.5109 1.9700 0.7057 0.4809 0.8627
6045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7019 −0.2575 1.6613 0.6305 0.3501 0.8334
6046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8386 0.2217 1.4555 0.8195 0.7305 0.8892
6047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1429 −0.4534 0.7391 0.1247 0.0451 0.2840
6048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0409 −0.0762 0.1580 0.0387 0.0145 0.0674
6049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1336 −0.3293 0.5965 0.1422 0.0710 0.2204
6050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0213 −0.0317 0.0744 0.0222 0.0062 0.0447
6051 Nový úvěr č. 1 0.8665 0.2555 1.4775 0.8211 0.5207 0.9393
6052 Nový úvěr č. 2 0.0940 −0.4773 0.6652 0.0715 0.0161 0.1937
6053 Nový úvěr č. 3 0.3061 −0.7301 1.3423 0.3105 0.1365 0.4703
6054 Nový úvěr č. 4 0.0223 −0.0330 0.0775 0.0215 0.0038 0.0475
6055 Nový úvěr č. 5 0.0730 −0.1929 0.3390 0.0601 0.0085 0.1589
6056 Nový úvěr č. 6 0.1449 −0.4557 0.7455 0.1113 0.0185 0.3155
6057 Nový úvěr č. 7 0.0421 −0.1835 0.2677 0.0517 0.0049 0.1339
6058 Nový úvěr č. 8 0.0440 −0.1160 0.2041 0.0597 0.0097 0.1778
6059 Nový úvěr č. 9 0.8876 0.4371 1.3381 0.8680 0.7670 0.9344
6060 Nový úvěr č. 10 0.0487 −0.2107 0.3081 0.0655 0.0119 0.1847

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
907 10 2500 244 0.4174 0.6601
908 10 5000 481 0.4188 0.6601
909 10 10000 939 0.4146 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
92 303 304 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −3.9372
in1->h1 3.3141
in2->h1 0.1576
in3->h1 −0.2694
in4->h1 0.2593
in5->h1 0.0883
in6->h1 0.0520
in7->h1 0.2159
in8->h1 −1.5108
in0->h2 1.3285
in1->h2 −0.5164
in2->h2 0.4136
in3->h2 −0.8127
in4->h2 0.4448
in5->h2 0.6343
in6->h2 0.1471
in7->h2 0.2668
in8->h2 0.0128
in0->h3 −0.4088
in1->h3 0.2119
in2->h3 −0.3490
in3->h3 0.5082
in4->h3 −0.5049
in5->h3 1.2930
in6->h3 0.1163
in7->h3 0.3029
in8->h3 0.5147
h0->out −2.2290
h1->out 4.2800
h2->out −2.2344
h3->out 1.1455

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8