Ratingový model 299

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 248
  • AUC: 0.7946
  • IE: 0.3562
  • IER: 0.2339

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5284 1.0000 248 136 0.5484 0.4864 0.6103 0.4879 0.6089 0.5424 0.4818 0.6029
2 0.1595 0.5284 322 34 0.1056 0.0720 0.1392 0.0745 0.1398 0.1075 0.0775 0.1414
3 0.0676 0.1595 322 16 0.0497 0.0260 0.0734 0.0280 0.0745 0.0499 0.0280 0.0731
4 0.0471 0.0676 322 18 0.0559 0.0308 0.0810 0.0311 0.0807 0.0568 0.0342 0.0840
5 0.0362 0.0471 322 21 0.0652 0.0382 0.0922 0.0404 0.0932 0.0641 0.0325 0.0933
6 0.0290 0.0362 322 6 0.0186 0.0039 0.0334 0.0062 0.0342 0.0196 0.0046 0.0389
7 0.0225 0.0290 321 7 0.0218 0.0058 0.0378 0.0062 0.0405 0.0216 0.0062 0.0405
8 0.0000 0.0225 321 10 0.0312 0.0121 0.0502 0.0125 0.0530 0.0326 0.0156 0.0546

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0554 −0.1262 0.2370 0.0467 0.0089 0.1009
5962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0466 −0.1106 0.2037 0.0507 0.0067 0.1545
5963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0486 −0.0670 0.1642 0.0556 0.0097 0.1400
5964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6824 0.2022 1.1626 0.6630 0.4047 0.8661
5965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6128 −0.1123 1.3378 0.5102 0.2295 0.7867
5966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7782 0.4550 1.1015 0.7694 0.5929 0.8983
5967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1177 −0.1078 0.3431 0.1041 0.0364 0.2908
5968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0616 −0.1186 0.2418 0.0575 0.0227 0.1077
5969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1380 −0.1052 0.3812 0.1565 0.0741 0.2695
5970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0386 −0.0864 0.1636 0.0292 0.0059 0.0658
5971 Nový úvěr č. 1 0.8457 0.5810 1.1104 0.7979 0.3851 0.9512
5972 Nový úvěr č. 2 0.1409 −0.6589 0.9407 0.0400 0.0071 0.1111
5973 Nový úvěr č. 3 0.2840 −0.2388 0.8069 0.2899 0.1208 0.5004
5974 Nový úvěr č. 4 0.0352 −0.0829 0.1534 0.0252 0.0036 0.0555
5975 Nový úvěr č. 5 0.0433 −0.0675 0.1540 0.0410 0.0063 0.1336
5976 Nový úvěr č. 6 0.0705 −0.1878 0.3287 0.0689 0.0067 0.2795
5977 Nový úvěr č. 7 0.0331 −0.0966 0.1629 0.0408 0.0019 0.1694
5978 Nový úvěr č. 8 0.0355 −0.0612 0.1322 0.0480 0.0062 0.1282
5979 Nový úvěr č. 9 0.8438 0.6120 1.0755 0.8272 0.6388 0.9396
5980 Nový úvěr č. 10 0.0356 −0.0791 0.1503 0.0467 0.0041 0.1996

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
895 10 1250 122 0.4360 0.0870
896 10 2500 244 0.4179 0.0879
897 10 5000 481 0.4188 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
91 299 300 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.0776
in1->h1 −0.2636
in2->h1 1.0307
in3->h1 −0.0321
in4->h1 −0.5028
in5->h1 −0.7808
in6->h1 −0.2174
in7->h1 0.1096
in8->h1 −0.7937
in0->h2 0.8740
in1->h2 −0.5429
in2->h2 0.5547
in3->h2 −0.8154
in4->h2 0.7571
in5->h2 −1.1964
in6->h2 0.0221
in7->h2 −0.2912
in8->h2 −0.4867
in0->h3 −3.2572
in1->h3 2.9396
in2->h3 −0.0854
in3->h3 −0.2697
in4->h3 0.1688
in5->h3 −0.3303
in6->h3 −0.0564
in7->h3 −0.0484
in8->h3 −1.0765
h0->out −2.4481
h1->out 1.3488
h2->out −2.1857
h3->out 4.4335

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8