Ratingový model 297

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 248
  • AUC: 0.8098
  • IE: 0.3519
  • IER: 0.2414

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6749 1.0000 248 134 0.5403 0.4783 0.6023 0.4798 0.6008 0.5412 0.4896 0.5927
2 0.2651 0.6749 322 36 0.1118 0.0774 0.1462 0.0776 0.1460 0.1117 0.0776 0.1460
3 0.0661 0.2651 322 16 0.0497 0.0260 0.0734 0.0280 0.0745 0.0491 0.0263 0.0731
4 0.0331 0.0661 322 18 0.0559 0.0308 0.0810 0.0311 0.0807 0.0574 0.0342 0.0824
5 0.0233 0.0331 322 15 0.0466 0.0236 0.0696 0.0248 0.0714 0.0458 0.0248 0.0714
6 0.0142 0.0233 322 13 0.0404 0.0189 0.0619 0.0217 0.0621 0.0419 0.0248 0.0621
7 0.0075 0.0142 321 9 0.0280 0.0100 0.0461 0.0125 0.0467 0.0287 0.0156 0.0467
8 0.0000 0.0075 321 7 0.0218 0.0058 0.0378 0.0062 0.0405 0.0221 0.0093 0.0374

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0220 0.0000 0.0000 0.0224 0.0116 0.0403
5922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0193 0.0000 0.0000 0.0205 0.0080 0.0412
5923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0351 0.0000 0.0000 0.0360 0.0215 0.0648
5924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8218 0.0000 0.0000 0.8269 0.7444 0.9020
5925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7667 0.0000 0.0000 0.7696 0.6771 0.8442
5926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8556 0.0000 0.0000 0.8570 0.8028 0.9099
5927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2780 0.0000 0.0000 0.2786 0.1824 0.3769
5928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0564 0.0000 0.0000 0.0564 0.0399 0.0747
5929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1052 0.0000 0.0000 0.1035 0.0723 0.1370
5930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0190 0.0000 0.0000 0.0182 0.0103 0.0275
5931 Nový úvěr č. 1 0.9348 0.0000 0.0000 0.9336 0.8748 0.9687
5932 Nový úvěr č. 2 0.0054 0.0000 0.0000 0.0057 0.0020 0.0125
5933 Nový úvěr č. 3 0.3130 0.0000 0.0000 0.3107 0.2385 0.3839
5934 Nový úvěr č. 4 0.0125 0.0000 0.0000 0.0120 0.0068 0.0174
5935 Nový úvěr č. 5 0.0200 0.0000 0.0000 0.0206 0.0121 0.0339
5936 Nový úvěr č. 6 0.0016 0.0000 0.0000 0.0017 0.0005 0.0045
5937 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0001 0.0016
5938 Nový úvěr č. 8 0.0240 0.0000 0.0000 0.0254 0.0110 0.0478
5939 Nový úvěr č. 9 0.9200 0.0000 0.0000 0.9218 0.8813 0.9581
5940 Nový úvěr č. 10 0.0464 0.0000 0.0000 0.0517 0.0211 0.0996

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
889 10 1250 122 0.4376 0.2700
890 10 2500 244 0.4212 0.6272
891 10 5000 481 0.4202 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.8861
1 0.3228
2 0.0263
3 −0.9171
4 −0.0470
5 −0.1277
6 0.1625
7 0.1781
8 −0.7576

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8