Ratingový model 296

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.7657
  • IE: 0.3941
  • IER: 0.1687

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5245 1.0000 101 55 0.5446 0.4474 0.6417 0.4455 0.6436 0.5386 0.4554 0.6238
2 0.1340 0.5245 129 13 0.1008 0.0488 0.1527 0.0543 0.1550 0.0976 0.0543 0.1473
3 0.0821 0.1340 129 12 0.0930 0.0429 0.1431 0.0465 0.1473 0.0916 0.0502 0.1318
4 0.0586 0.0821 129 8 0.0620 0.0204 0.1036 0.0233 0.1085 0.0595 0.0233 0.0971
5 0.0421 0.0586 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0486 0.0193 0.0938
6 0.0310 0.0421 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0093 0.0000 0.0313
7 0.0232 0.0310 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0395 0.0078 0.0744
8 0.0000 0.0232 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0079 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5901 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0434 −0.0856 0.1724 0.0728 0.0057 0.2740
5902 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0275 −0.0518 0.1068 0.0591 0.0030 0.2612
5903 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1021 −0.0259 0.2302 0.0692 0.0054 0.1630
5904 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5846 −0.2455 1.4147 0.5743 0.1005 0.9203
5905 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5604 0.2630 0.8578 0.5382 0.0855 0.8970
5906 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7575 0.5360 0.9790 0.6647 0.2412 0.9080
5907 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0933 −0.1734 0.3600 0.1029 0.0031 0.3242
5908 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0842 −0.0307 0.1991 0.0850 0.0108 0.2628
5909 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1480 0.0072 0.2888 0.1739 0.0334 0.4783
5910 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0346 −0.0162 0.0855 0.0487 0.0045 0.1602
5911 Nový úvěr č. 1 0.7936 0.1771 1.4100 0.5547 0.0150 0.9417
5912 Nový úvěr č. 2 0.0666 −0.1713 0.3044 0.0589 0.0006 0.3104
5913 Nový úvěr č. 3 0.1760 0.0122 0.3398 0.3767 0.0403 0.8363
5914 Nový úvěr č. 4 0.0541 −0.0434 0.1517 0.0607 0.0059 0.2848
5915 Nový úvěr č. 5 0.0555 −0.0713 0.1822 0.0813 0.0017 0.3824
5916 Nový úvěr č. 6 0.1450 −0.0381 0.3280 0.0698 0.0010 0.3695
5917 Nový úvěr č. 7 0.0201 −0.0024 0.0426 0.0383 0.0005 0.1622
5918 Nový úvěr č. 8 0.0642 −0.0676 0.1959 0.0514 0.0009 0.1394
5919 Nový úvěr č. 9 0.8533 0.6959 1.0107 0.7279 0.3030 0.9416
5920 Nový úvěr č. 10 0.0453 −0.0999 0.1905 0.0490 0.0009 0.1554

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
886 10 500 59 0.4498 0.2700
887 10 1000 106 0.3820 0.2700
888 10 2000 190 0.3610 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
90 295 296 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.9153
in1->h1 0.4077
in2->h1 −0.6068
in3->h1 −0.5578
in4->h1 −0.6740
in5->h1 −1.0009
in6->h1 1.2599
in7->h1 −0.3380
in8->h1 −0.3245
in0->h2 −1.9863
in1->h2 −1.1559
in2->h2 0.8091
in3->h2 −0.8347
in4->h2 1.7294
in5->h2 2.4159
in6->h2 −1.8762
in7->h2 0.5559
in8->h2 0.8003
in0->h3 4.0950
in1->h3 −3.7500
in2->h3 0.5060
in3->h3 1.0130
in4->h3 −0.3663
in5->h3 −0.0764
in6->h3 −0.4769
in7->h3 0.0946
in8->h3 1.0554
h0->out 2.7289
h1->out −2.7153
h2->out −2.3405
h3->out −4.2261

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8