Ratingový model 295

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.7649
  • IE: 0.3827
  • IER: 0.1850

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5133 1.0000 101 55 0.5446 0.4474 0.6417 0.4455 0.6436 0.5473 0.4653 0.6488
2 0.1536 0.5133 129 9 0.0698 0.0258 0.1137 0.0310 0.1163 0.0673 0.0310 0.1085
3 0.0694 0.1536 129 9 0.0698 0.0258 0.1137 0.0310 0.1163 0.0726 0.0347 0.1085
4 0.0510 0.0694 129 9 0.0698 0.0258 0.1137 0.0310 0.1163 0.0680 0.0388 0.1163
5 0.0413 0.0510 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0475 0.0193 0.0781
6 0.0333 0.0413 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0451 0.0156 0.0859
7 0.0261 0.0333 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0213 0.0000 0.0547
8 0.0000 0.0261 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0323 0.0000 0.0703

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5881 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0435 −0.1101 0.1971 0.0601 0.0066 0.2397
5882 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0428 −0.1331 0.2186 0.0719 0.0059 0.4182
5883 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0545 −0.1566 0.2655 0.0599 0.0047 0.1884
5884 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6080 −0.3597 1.5758 0.6151 0.2548 0.8799
5885 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6011 −0.3342 1.5363 0.5958 0.2549 0.8810
5886 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6703 0.0502 1.2905 0.6362 0.3778 0.8122
5887 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1054 −0.3542 0.5650 0.1176 0.0388 0.2853
5888 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0630 −0.1173 0.2432 0.0679 0.0188 0.1727
5889 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1855 −0.2750 0.6460 0.1981 0.0711 0.3836
5890 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0394 −0.0666 0.1454 0.0327 0.0037 0.0858
5891 Nový úvěr č. 1 0.7859 0.1933 1.3785 0.7741 0.4588 0.9162
5892 Nový úvěr č. 2 0.0226 −0.0532 0.0983 0.0368 0.0017 0.1513
5893 Nový úvěr č. 3 0.3024 −0.4730 1.0778 0.3657 0.0951 0.7251
5894 Nový úvěr č. 4 0.0325 −0.0478 0.1128 0.0228 0.0025 0.0608
5895 Nový úvěr č. 5 0.0434 −0.1205 0.2073 0.0507 0.0040 0.1741
5896 Nový úvěr č. 6 0.0577 −0.2679 0.3834 0.0506 0.0018 0.1832
5897 Nový úvěr č. 7 0.0316 −0.1083 0.1714 0.0291 0.0013 0.1243
5898 Nový úvěr č. 8 0.0425 −0.1300 0.2149 0.0426 0.0054 0.1264
5899 Nový úvěr č. 9 0.6652 0.1374 1.1930 0.6898 0.3744 0.9056
5900 Nový úvěr č. 10 0.0407 −0.2043 0.2857 0.0704 0.0056 0.2776

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
883 10 500 59 0.4589 0.6601
884 10 1000 106 0.3844 0.6601
885 10 2000 190 0.3722 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
90 295 296 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 2.5614
in1->h1 −2.5738
in2->h1 0.2684
in3->h1 0.5615
in4->h1 −0.1477
in5->h1 0.0194
in6->h1 −0.2388
in7->h1 0.0792
in8->h1 0.7666
in0->h2 0.5317
in1->h2 −0.7858
in2->h2 −0.3368
in3->h2 −0.0040
in4->h2 −0.5510
in5->h2 −1.4391
in6->h2 0.9126
in7->h2 −0.1159
in8->h2 −0.3821
in0->h3 −0.6504
in1->h3 −0.9012
in2->h3 0.4742
in3->h3 −0.4741
in4->h3 0.4777
in5->h3 1.3840
in6->h3 −0.8882
in7->h3 0.0427
in8->h3 0.7075
h0->out 1.9468
h1->out −3.3303
h2->out −2.0087
h3->out −1.7726

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8