Ratingový model 293

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.7916
  • IE: 0.3699
  • IER: 0.2174

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6607 1.0000 101 53 0.5248 0.4274 0.6221 0.4257 0.6238 0.5297 0.4455 0.6139
2 0.2561 0.6607 129 13 0.1008 0.0488 0.1527 0.0543 0.1550 0.0998 0.0465 0.1591
3 0.0723 0.2561 129 8 0.0620 0.0204 0.1036 0.0233 0.1085 0.0586 0.0192 0.1203
4 0.0411 0.0723 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0399 0.0114 0.0775
5 0.0288 0.0411 128 9 0.0703 0.0260 0.1146 0.0313 0.1172 0.0703 0.0313 0.1094
6 0.0180 0.0288 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0456 0.0156 0.0822
7 0.0107 0.0180 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0244 0.0000 0.0588
8 0.0000 0.0107 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0296 0.0037 0.0629

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0227 0.0000 0.0000 0.0246 0.0089 0.0535
5842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0193 0.0000 0.0000 0.0232 0.0050 0.0645
5843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0399 0.0000 0.0000 0.0435 0.0138 0.0960
5844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8094 0.0000 0.0000 0.8036 0.6686 0.9156
5845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7880 0.0000 0.0000 0.7875 0.6402 0.8984
5846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8041 0.0000 0.0000 0.7920 0.6394 0.8967
5847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2602 0.0000 0.0000 0.2565 0.1071 0.4649
5848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0641 0.0000 0.0000 0.0637 0.0308 0.1039
5849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1314 0.0000 0.0000 0.1290 0.0713 0.2028
5850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0224 0.0000 0.0000 0.0229 0.0078 0.0434
5851 Nový úvěr č. 1 0.9291 0.0000 0.0000 0.9131 0.7608 0.9817
5852 Nový úvěr č. 2 0.0039 0.0000 0.0000 0.0045 0.0006 0.0127
5853 Nový úvěr č. 3 0.3331 0.0000 0.0000 0.3300 0.2054 0.4584
5854 Nový úvěr č. 4 0.0151 0.0000 0.0000 0.0153 0.0058 0.0292
5855 Nový úvěr č. 5 0.0288 0.0000 0.0000 0.0313 0.0101 0.0692
5856 Nový úvěr č. 6 0.0020 0.0000 0.0000 0.0035 0.0002 0.0185
5857 Nový úvěr č. 7 0.0007 0.0000 0.0000 0.0014 0.0000 0.0065
5858 Nový úvěr č. 8 0.0263 0.0000 0.0000 0.0310 0.0080 0.0721
5859 Nový úvěr č. 9 0.8893 0.0000 0.0000 0.8820 0.7756 0.9610
5860 Nový úvěr č. 10 0.0533 0.0000 0.0000 0.0669 0.0146 0.2134

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
877 10 500 59 0.4815 0.2700
878 10 1000 106 0.4372 0.2700
879 10 2000 190 0.4082 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.3263
1 0.3074
2 −0.1168
3 −0.9632
4 0.1586
5 −0.1196
6 0.1494
7 0.1601
8 −0.8808

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8