Ratingový model 292

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 55
  • AUC: 0.7923
  • IE: 0.4180
  • IER: 0.1651

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5667 1.0000 55 30 0.5455 0.4139 0.6770 0.4182 0.6727 0.5440 0.3905 0.6823
2 0.1694 0.5667 64 10 0.1563 0.0673 0.2452 0.0781 0.2500 0.1544 0.0699 0.2426
3 0.1084 0.1694 64 10 0.1563 0.0673 0.2452 0.0781 0.2500 0.1594 0.0781 0.2500
4 0.0692 0.1084 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0302 0.0000 0.0781
5 0.0405 0.0692 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0305 0.0000 0.0625
6 0.0235 0.0405 63 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0151 0.0235 63 1 0.0159 −0.0150 0.0467 0.0000 0.0476 0.0143 0.0000 0.0401
8 0.0000 0.0151 63 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5821 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1600 −0.0639 0.3840 0.1328 0.0042 0.6407
5822 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.1423 −0.1678 0.4524 0.1530 0.0023 0.7881
5823 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1654 −0.0252 0.3561 0.1146 0.0012 0.4023
5824 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5534 −0.8488 1.9556 0.5409 0.0300 0.9128
5825 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5583 −0.5238 1.6405 0.5343 0.0600 0.9433
5826 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6179 0.1619 1.0738 0.5966 0.1749 0.8926
5827 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1724 −0.0669 0.4116 0.1697 0.0043 0.7220
5828 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.1595 −0.0635 0.3825 0.1281 0.0124 0.4316
5829 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2731 −0.0615 0.6078 0.2438 0.0196 0.6083
5830 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0226 −0.0457 0.0909 0.0399 0.0036 0.1383
5831 Nový úvěr č. 1 0.8912 0.4085 1.3739 0.6716 0.0432 0.9820
5832 Nový úvěr č. 2 0.1787 0.0247 0.3328 0.0996 0.0003 0.4528
5833 Nový úvěr č. 3 0.4129 −0.1305 0.9563 0.4129 0.0320 0.8921
5834 Nový úvěr č. 4 0.0479 −0.0873 0.1831 0.0426 0.0056 0.1203
5835 Nový úvěr č. 5 0.0681 −0.1064 0.2427 0.0805 0.0015 0.3839
5836 Nový úvěr č. 6 0.1577 −0.0916 0.4070 0.1375 0.0009 0.6371
5837 Nový úvěr č. 7 0.0087 −0.0095 0.0270 0.0498 0.0001 0.3989
5838 Nový úvěr č. 8 0.0962 −0.2216 0.4140 0.0572 0.0013 0.2631
5839 Nový úvěr č. 9 0.8786 0.3759 1.3814 0.6960 0.1993 0.9851
5840 Nový úvěr č. 10 0.1134 −0.3393 0.5662 0.0679 0.0009 0.3232

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
874 10 250 24 0.3060 0.2700
875 10 500 59 0.3744 0.0879
876 10 1000 106 0.3218 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
89 291 292 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.9111
in1->h1 0.4147
in2->h1 −1.7187
in3->h1 −0.5092
in4->h1 0.0882
in5->h1 −1.6513
in6->h1 1.8717
in7->h1 −0.3233
in8->h1 −1.5960
in0->h2 2.2931
in1->h2 1.2171
in2->h2 −0.8579
in3->h2 0.6295
in4->h2 −1.8992
in5->h2 −2.5306
in6->h2 1.6513
in7->h2 −0.6566
in8->h2 −0.6914
in0->h3 3.2191
in1->h3 −2.7732
in2->h3 0.1456
in3->h3 0.5193
in4->h3 −0.9378
in5->h3 −0.5025
in6->h3 −0.1824
in7->h3 −0.1084
in8->h3 1.1516
h0->out −0.0233
h1->out −2.9498
h2->out 3.3080
h3->out −4.8034

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8