Ratingový model 290

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 55
  • AUC: 0.7673
  • IE: 0.4207
  • IER: 0.1554

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.4991 1.0000 55 28 0.5091 0.3770 0.6412 0.3818 0.6364 0.5016 0.3818 0.6095
2 0.1990 0.4991 64 7 0.1094 0.0329 0.1858 0.0469 0.1875 0.1130 0.0469 0.1875
3 0.0982 0.1990 64 6 0.0938 0.0223 0.1652 0.0313 0.1719 0.0930 0.0313 0.1645
4 0.0684 0.0982 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0622 0.0156 0.1406
5 0.0527 0.0684 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0598 0.0156 0.1332
6 0.0343 0.0527 63 3 0.0476 −0.0050 0.1002 0.0000 0.1111 0.0460 0.0000 0.0952
7 0.0196 0.0343 63 2 0.0317 −0.0115 0.0750 0.0000 0.0794 0.0341 0.0000 0.0794
8 0.0000 0.0196 63 1 0.0159 −0.0150 0.0467 0.0000 0.0476 0.0171 0.0000 0.0560

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5781 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0725 −0.0163 0.1613 0.0827 0.0166 0.2124
5782 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0773 −0.0525 0.2071 0.1017 0.0108 0.3384
5783 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0597 −0.0068 0.1261 0.0553 0.0153 0.1349
5784 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6059 0.3487 0.8631 0.6090 0.3585 0.8298
5785 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6608 0.3903 0.9312 0.6439 0.3513 0.8640
5786 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6295 0.4375 0.8215 0.6372 0.4383 0.8276
5787 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1245 −0.0208 0.2698 0.1363 0.0321 0.3305
5788 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.1094 0.0236 0.1952 0.1091 0.0352 0.1918
5789 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1872 0.0761 0.2983 0.1864 0.1114 0.2750
5790 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0554 0.0121 0.0987 0.0538 0.0174 0.1066
5791 Nový úvěr č. 1 0.7368 0.4167 1.0568 0.7380 0.3866 0.9459
5792 Nový úvěr č. 2 0.0117 −0.0113 0.0347 0.0144 0.0014 0.0710
5793 Nový úvěr č. 3 0.3332 0.1538 0.5127 0.3375 0.2048 0.5241
5794 Nový úvěr č. 4 0.0388 0.0107 0.0669 0.0363 0.0128 0.0750
5795 Nový úvěr č. 5 0.0484 −0.0083 0.1051 0.0461 0.0109 0.1294
5796 Nový úvěr č. 6 0.0598 −0.1371 0.2568 0.1339 0.0015 0.7805
5797 Nový úvěr č. 7 0.0042 −0.0076 0.0159 0.0077 0.0001 0.0561
5798 Nový úvěr č. 8 0.0369 −0.0176 0.0914 0.0375 0.0058 0.1148
5799 Nový úvěr č. 9 0.8070 0.6104 1.0036 0.7968 0.5953 0.9701
5800 Nový úvěr č. 10 0.0347 −0.0306 0.0999 0.0359 0.0051 0.1217

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
868 10 250 24 0.4395 0.6272
869 10 500 59 0.4946 0.6272
870 10 1000 106 0.4307 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.3893
1 0.2083
2 0.0459
3 −0.1290
4 −0.0107
5 −0.0588
6 −0.1138
7 −0.0670
8 −1.1177

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8