Ratingový model 29

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1377
  • AUC: 0.8345
  • IE: 0.3222
  • IER: 0.2713

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7117 1.0000 1377 746 0.5418 0.5154 0.5681 0.5156 0.5679 0.5434 0.5134 0.5668
2 0.2723 0.7117 1940 234 0.1206 0.1061 0.1351 0.1062 0.1351 0.1203 0.1069 0.1356
3 0.0529 0.2723 1940 116 0.0598 0.0492 0.0703 0.0495 0.0706 0.0592 0.0490 0.0699
4 0.0240 0.0529 1940 92 0.0474 0.0380 0.0569 0.0381 0.0572 0.0470 0.0371 0.0549
5 0.0154 0.0240 1940 76 0.0392 0.0305 0.0478 0.0309 0.0479 0.0392 0.0306 0.0477
6 0.0092 0.0154 1940 57 0.0294 0.0219 0.0369 0.0222 0.0371 0.0291 0.0219 0.0369
7 0.0048 0.0092 1940 33 0.0170 0.0113 0.0228 0.0113 0.0232 0.0166 0.0124 0.0216
8 0.0000 0.0048 1940 23 0.0119 0.0070 0.0167 0.0072 0.0170 0.0120 0.0077 0.0168

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0121 0.0000 0.0000 0.0124 0.0092 0.0158
562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0097 0.0000 0.0000 0.0101 0.0067 0.0138
563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0265 0.0000 0.0000 0.0271 0.0217 0.0336
564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8473 0.0000 0.0000 0.8494 0.8117 0.8766
565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7975 0.0000 0.0000 0.7990 0.7622 0.8353
566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8927 0.0000 0.0000 0.8936 0.8763 0.9126
567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3010 0.0000 0.0000 0.2999 0.2511 0.3484
568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0443 0.0000 0.0000 0.0446 0.0387 0.0518
569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0762 0.0000 0.0000 0.0757 0.0666 0.0884
570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0126 0.0101 0.0158
571 Nový úvěr č. 1 0.9574 0.0000 0.0000 0.9565 0.9405 0.9693
572 Nový úvěr č. 2 0.0035 0.0000 0.0000 0.0036 0.0025 0.0056
573 Nový úvěr č. 3 0.2993 0.0000 0.0000 0.2996 0.2717 0.3224
574 Nový úvěr č. 4 0.0079 0.0000 0.0000 0.0080 0.0064 0.0100
575 Nový úvěr č. 5 0.0136 0.0000 0.0000 0.0137 0.0108 0.0179
576 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0007
577 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0003
578 Nový úvěr č. 8 0.0183 0.0000 0.0000 0.0188 0.0136 0.0253
579 Nový úvěr č. 9 0.9422 0.0000 0.0000 0.9431 0.9293 0.9558
580 Nový úvěr č. 10 0.0499 0.0000 0.0000 0.0512 0.0393 0.0694

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
85 1 7478 671 0.3907 0.6601
86 1 14957 1363 0.4098 0.6601
87 1 29914 2740 0.4135 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2410
1 0.3675
2 0.0742
3 −1.3594
4 −0.0329
5 −0.1514
6 0.1709
7 0.2627
8 −0.6198

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8