Ratingový model 255

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1344
  • AUC: 0.8363
  • IE: 0.3198
  • IER: 0.2650

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5389 1.0000 1344 709 0.5275 0.5008 0.5542 0.5007 0.5543 0.5271 0.5015 0.5521
2 0.1414 0.5389 1945 245 0.1260 0.1112 0.1407 0.1116 0.1409 0.1252 0.1113 0.1386
3 0.0676 0.1414 1945 129 0.0663 0.0553 0.0774 0.0555 0.0776 0.0653 0.0566 0.0772
4 0.0427 0.0676 1945 84 0.0432 0.0342 0.0522 0.0344 0.0524 0.0440 0.0355 0.0535
5 0.0353 0.0427 1945 89 0.0458 0.0365 0.0550 0.0365 0.0550 0.0448 0.0352 0.0543
6 0.0272 0.0353 1945 43 0.0221 0.0156 0.0286 0.0159 0.0288 0.0223 0.0156 0.0291
7 0.0182 0.0272 1944 36 0.0185 0.0125 0.0245 0.0129 0.0247 0.0180 0.0126 0.0239
8 0.0000 0.0182 1944 9 0.0046 0.0016 0.0076 0.0021 0.0077 0.0046 0.0021 0.0077

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0505 −0.0752 0.1762 0.0534 0.0225 0.1174
5082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0555 −0.1117 0.2227 0.0699 0.0172 0.2162
5083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0908 −0.0600 0.2416 0.0950 0.0603 0.1327
5084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7100 0.0215 1.3986 0.7133 0.5753 0.8006
5085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7638 0.4393 1.0882 0.7556 0.6673 0.8231
5086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8548 0.5742 1.1353 0.8400 0.7714 0.8909
5087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0869 −0.1237 0.2975 0.0750 0.0289 0.1333
5088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0383 −0.0424 0.1191 0.0326 0.0148 0.0515
5089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1200 −0.0722 0.3121 0.1130 0.0740 0.1515
5090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0403 −0.0527 0.1332 0.0354 0.0203 0.0505
5091 Nový úvěr č. 1 0.8071 0.3222 1.2921 0.6206 0.0597 0.9040
5092 Nový úvěr č. 2 0.0586 −0.0953 0.2125 0.0679 0.0293 0.1162
5093 Nový úvěr č. 3 0.2961 −0.2138 0.8059 0.2617 0.0945 0.4151
5094 Nový úvěr č. 4 0.0397 −0.0470 0.1264 0.0300 0.0039 0.0499
5095 Nový úvěr č. 5 0.0506 −0.0795 0.1807 0.0441 0.0060 0.0762
5096 Nový úvěr č. 6 0.1407 −0.0810 0.3623 0.2665 0.0496 0.8063
5097 Nový úvěr č. 7 0.0491 −0.1429 0.2411 0.1160 0.0277 0.2515
5098 Nový úvěr č. 8 0.0937 −0.0834 0.2707 0.1026 0.0574 0.1684
5099 Nový úvěr č. 9 0.8879 0.7276 1.0482 0.8725 0.8047 0.9183
5100 Nový úvěr č. 10 0.0830 −0.1179 0.2839 0.0881 0.0329 0.1941

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
763 8 7478 725 0.4294 0.6601
764 8 14957 1396 0.4187 0.6601
765 8 29914 2740 0.4172 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
80 255 256 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.4020
in1->h1 0.3460
in2->h1 0.1402
in3->h1 −0.6690
in4->h1 0.1145
in5->h1 −0.6971
in6->h1 0.4371
in7->h1 0.3467
in8->h1 −0.8917
in0->h2 0.9754
in1->h2 1.2529
in2->h2 0.1655
in3->h2 0.8977
in4->h2 0.1220
in5->h2 −0.4158
in6->h2 0.1098
in7->h2 −0.0163
in8->h2 −0.0812
in0->h3 6.4833
in1->h3 −3.7947
in2->h3 −0.0227
in3->h3 −1.7066
in4->h3 0.0164
in5->h3 0.1401
in6->h3 0.0254
in7->h3 −0.2462
in8->h3 2.1144
h0->out 0.8248
h1->out −1.3324
h2->out 1.7147
h3->out −4.4316

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8