Ratingový model 253

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1344
  • AUC: 0.8360
  • IE: 0.3217
  • IER: 0.2630

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7233 1.0000 1344 702 0.5223 0.4956 0.5490 0.4955 0.5491 0.5223 0.4954 0.5466
2 0.2690 0.7233 1945 248 0.1275 0.1127 0.1423 0.1131 0.1424 0.1267 0.1105 0.1430
3 0.0531 0.2690 1945 125 0.0643 0.0534 0.0752 0.0535 0.0756 0.0647 0.0552 0.0778
4 0.0245 0.0531 1945 95 0.0488 0.0393 0.0584 0.0396 0.0586 0.0494 0.0406 0.0592
5 0.0162 0.0245 1945 71 0.0365 0.0282 0.0448 0.0283 0.0452 0.0368 0.0288 0.0473
6 0.0097 0.0162 1945 55 0.0283 0.0209 0.0356 0.0211 0.0360 0.0284 0.0192 0.0365
7 0.0051 0.0097 1944 32 0.0165 0.0108 0.0221 0.0108 0.0221 0.0163 0.0105 0.0221
8 0.0000 0.0051 1944 16 0.0082 0.0042 0.0122 0.0046 0.0123 0.0079 0.0046 0.0126

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0130 0.0000 0.0000 0.0128 0.0093 0.0166
5042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0106 0.0071 0.0149
5043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0310 0.0000 0.0000 0.0309 0.0243 0.0397
5044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8428 0.0000 0.0000 0.8417 0.8079 0.8701
5045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7852 0.0000 0.0000 0.7852 0.7497 0.8219
5046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8700 0.0000 0.0000 0.8706 0.8497 0.8936
5047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2833 0.0000 0.0000 0.2865 0.2396 0.3329
5048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0442 0.0000 0.0000 0.0440 0.0377 0.0510
5049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0815 0.0000 0.0000 0.0820 0.0709 0.0961
5050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0118 0.0000 0.0000 0.0118 0.0092 0.0147
5051 Nový úvěr č. 1 0.9458 0.0000 0.0000 0.9459 0.9211 0.9629
5052 Nový úvěr č. 2 0.0036 0.0000 0.0000 0.0036 0.0024 0.0058
5053 Nový úvěr č. 3 0.2742 0.0000 0.0000 0.2764 0.2446 0.3058
5054 Nový úvěr č. 4 0.0079 0.0000 0.0000 0.0079 0.0061 0.0099
5055 Nový úvěr č. 5 0.0176 0.0000 0.0000 0.0175 0.0137 0.0219
5056 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0011
5057 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
5058 Nový úvěr č. 8 0.0200 0.0000 0.0000 0.0197 0.0147 0.0263
5059 Nový úvěr č. 9 0.9298 0.0000 0.0000 0.9289 0.9082 0.9438
5060 Nový úvěr č. 10 0.0527 0.0000 0.0000 0.0523 0.0395 0.0689

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
757 8 7478 725 0.4222 0.6601
758 8 14957 1396 0.4084 0.6601
759 8 29914 2740 0.4045 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1180
1 0.3511
2 −0.0527
3 −1.1984
4 −0.0328
5 −0.1534
6 0.1651
7 0.2047
8 −0.6173

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8