Ratingový model 252

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1132
• AUC: 0.8397
• IE: 0.3215
• IER: 0.2658

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5320	1.0000	1132	595	0.5256	0.4965	0.5547	0.4965	0.5548	0.5231	0.4929	0.5504
2	0.1419	0.5320	1624	219	0.1349	0.1182	0.1515	0.1182	0.1515	0.1348	0.1135	0.1506
3	0.0691	0.1419	1624	115	0.0708	0.0583	0.0833	0.0585	0.0837	0.0705	0.0579	0.0875
4	0.0456	0.0691	1624	73	0.0450	0.0349	0.0550	0.0351	0.0554	0.0455	0.0335	0.0558
5	0.0377	0.0456	1624	56	0.0345	0.0256	0.0434	0.0259	0.0437	0.0344	0.0268	0.0419
6	0.0275	0.0377	1624	40	0.0246	0.0171	0.0322	0.0172	0.0326	0.0242	0.0179	0.0314
7	0.0142	0.0275	1624	28	0.0172	0.0109	0.0236	0.0111	0.0240	0.0167	0.0111	0.0228
8	0.0000	0.0142	1624	6	0.0037	0.0007	0.0066	0.0012	0.0068	0.0039	0.0012	0.0068

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5021	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0393	0.0000	0.0787	0.0481	0.0254	0.0845
5022	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0415	−0.0065	0.0895	0.0697	0.0196	0.3417
5023	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0531	−0.0459	0.1521	0.0842	0.0386	0.1159
5024	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6430	0.3615	0.9245	0.7201	0.5721	0.8187
5025	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7534	0.5313	0.9756	0.7579	0.6273	0.8499
5026	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8346	0.6045	1.0646	0.8419	0.7674	0.8971
5027	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1196	0.0151	0.2241	0.0913	0.0303	0.1502
5028	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0426	0.0005	0.0848	0.0413	0.0235	0.0664
5029	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1148	−0.0218	0.2514	0.0998	0.0555	0.1712
5030	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0365	0.0017	0.0714	0.0373	0.0219	0.0525
5031	Nový úvěr č. 1	0.8160	0.4365	1.1956	0.5935	0.0557	0.9141
5032	Nový úvěr č. 2	0.0454	−0.0339	0.1247	0.0539	0.0089	0.1250
5033	Nový úvěr č. 3	0.3138	−0.0517	0.6793	0.2169	0.0713	0.4644
5034	Nový úvěr č. 4	0.0385	0.0042	0.0728	0.0316	0.0114	0.0475
5035	Nový úvěr č. 5	0.0246	−0.0312	0.0803	0.0359	0.0026	0.1208
5036	Nový úvěr č. 6	0.1917	−0.0914	0.4748	0.2787	0.0274	0.8707
5037	Nový úvěr č. 7	0.0088	−0.0044	0.0219	0.0757	0.0054	0.3499
5038	Nový úvěr č. 8	0.0311	−0.0587	0.1209	0.0855	0.0127	0.1701
5039	Nový úvěr č. 9	0.8628	0.6721	1.0534	0.8700	0.7677	0.9359
5040	Nový úvěr č. 10	0.0107	−0.0069	0.0284	0.0783	0.0079	0.2051

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
754	8	6250	615	0.4388	0.6272
755	8	12500	1178	0.4196	0.6601
756	8	25000	2306	0.4195	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
79	251	252	8	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.0201
in1->h1	−0.5378
in2->h1	0.2684
in3->h1	0.4508
in4->h1	−0.2432
in5->h1	0.7700
in6->h1	−0.1771
in7->h1	0.3355
in8->h1	−0.9662
in0->h2	−2.1962
in1->h2	−1.8915
in2->h2	−0.4478
in3->h2	−1.4627
in4->h2	0.3486
in5->h2	−1.0746
in6->h2	0.2941
in7->h2	−0.5914
in8->h2	1.2669
in0->h3	−7.5668
in1->h3	4.1914
in2->h3	0.0365
in3->h3	2.6804
in4->h3	−0.1656
in5->h3	0.2431
in6->h3	−0.2648
in7->h3	0.2146
in8->h3	−2.7865
h0->out	−1.6451
h1->out	−1.9221
h2->out	−3.0100
h3->out	3.9252

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8