Ratingový model 25

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1164
  • AUC: 0.8365
  • IE: 0.3254
  • IER: 0.2728

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7079 1.0000 1164 631 0.5421 0.5135 0.5707 0.5137 0.5704 0.5411 0.5159 0.5645
2 0.2708 0.7079 1620 199 0.1228 0.1069 0.1388 0.1068 0.1389 0.1215 0.1070 0.1358
3 0.0539 0.2708 1620 103 0.0636 0.0517 0.0755 0.0519 0.0759 0.0634 0.0540 0.0754
4 0.0248 0.0539 1620 72 0.0444 0.0344 0.0545 0.0346 0.0549 0.0437 0.0333 0.0528
5 0.0159 0.0248 1619 68 0.0420 0.0322 0.0518 0.0327 0.0519 0.0415 0.0312 0.0510
6 0.0094 0.0159 1619 46 0.0284 0.0203 0.0365 0.0204 0.0371 0.0272 0.0194 0.0343
7 0.0049 0.0094 1619 28 0.0173 0.0109 0.0236 0.0111 0.0241 0.0174 0.0117 0.0247
8 0.0000 0.0049 1619 17 0.0105 0.0055 0.0155 0.0056 0.0154 0.0106 0.0055 0.0158

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
481 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0136 0.0000 0.0000 0.0137 0.0102 0.0190
482 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0111 0.0000 0.0000 0.0114 0.0076 0.0172
483 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0278 0.0000 0.0000 0.0277 0.0205 0.0361
484 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8451 0.0000 0.0000 0.8432 0.7998 0.8823
485 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7927 0.0000 0.0000 0.7937 0.7277 0.8381
486 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8928 0.0000 0.0000 0.8920 0.8717 0.9161
487 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2908 0.0000 0.0000 0.2857 0.2326 0.3451
488 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0469 0.0000 0.0000 0.0474 0.0395 0.0542
489 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0784 0.0000 0.0000 0.0787 0.0664 0.0918
490 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0132 0.0000 0.0000 0.0134 0.0096 0.0172
491 Nový úvěr č. 1 0.9546 0.0000 0.0000 0.9538 0.9313 0.9692
492 Nový úvěr č. 2 0.0039 0.0000 0.0000 0.0040 0.0024 0.0059
493 Nový úvěr č. 3 0.3010 0.0000 0.0000 0.3038 0.2664 0.3385
494 Nový úvěr č. 4 0.0084 0.0000 0.0000 0.0084 0.0061 0.0110
495 Nový úvěr č. 5 0.0142 0.0000 0.0000 0.0142 0.0107 0.0176
496 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0008
497 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0004
498 Nový úvěr č. 8 0.0189 0.0000 0.0000 0.0189 0.0128 0.0263
499 Nový úvěr č. 9 0.9439 0.0000 0.0000 0.9439 0.9210 0.9610
500 Nový úvěr č. 10 0.0487 0.0000 0.0000 0.0487 0.0316 0.0685

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
73 1 6250 558 0.3891 0.6601
74 1 12500 1141 0.4123 0.6601
75 1 25000 2279 0.4163 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2107
1 0.3633
2 0.0891
3 −1.2980
4 −0.0752
5 −0.1535
6 0.1535
7 0.2396
8 −0.6373

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8