Ratingový model 249

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1132
  • AUC: 0.8396
  • IE: 0.3223
  • IER: 0.2668

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7235 1.0000 1132 598 0.5283 0.4992 0.5573 0.4991 0.5574 0.5283 0.4991 0.5580
2 0.2678 0.7235 1624 210 0.1293 0.1130 0.1456 0.1133 0.1459 0.1287 0.1127 0.1435
3 0.0534 0.2678 1624 98 0.0603 0.0488 0.0719 0.0493 0.0720 0.0598 0.0505 0.0705
4 0.0242 0.0534 1624 86 0.0530 0.0421 0.0638 0.0425 0.0640 0.0528 0.0431 0.0644
5 0.0160 0.0242 1624 55 0.0339 0.0251 0.0427 0.0252 0.0431 0.0339 0.0265 0.0419
6 0.0095 0.0160 1624 45 0.0277 0.0197 0.0357 0.0203 0.0357 0.0281 0.0203 0.0363
7 0.0050 0.0095 1624 26 0.0160 0.0099 0.0221 0.0105 0.0222 0.0164 0.0105 0.0231
8 0.0000 0.0050 1624 14 0.0086 0.0041 0.0131 0.0043 0.0135 0.0087 0.0037 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0123 0.0000 0.0000 0.0123 0.0089 0.0171
4962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0101 0.0000 0.0000 0.0102 0.0067 0.0151
4963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0299 0.0000 0.0000 0.0298 0.0238 0.0384
4964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8477 0.0000 0.0000 0.8485 0.8083 0.8881
4965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7833 0.0000 0.0000 0.7872 0.7381 0.8251
4966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8730 0.0000 0.0000 0.8728 0.8466 0.8987
4967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2820 0.0000 0.0000 0.2795 0.2368 0.3256
4968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0439 0.0000 0.0000 0.0433 0.0368 0.0503
4969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0796 0.0000 0.0000 0.0786 0.0672 0.0910
4970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0114 0.0000 0.0000 0.0113 0.0085 0.0146
4971 Nový úvěr č. 1 0.9490 0.0000 0.0000 0.9481 0.9253 0.9655
4972 Nový úvěr č. 2 0.0034 0.0000 0.0000 0.0034 0.0021 0.0054
4973 Nový úvěr č. 3 0.2759 0.0000 0.0000 0.2756 0.2408 0.3046
4974 Nový úvěr č. 4 0.0076 0.0000 0.0000 0.0075 0.0056 0.0099
4975 Nový úvěr č. 5 0.0169 0.0000 0.0000 0.0167 0.0130 0.0215
4976 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0003 0.0010
4977 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
4978 Nový úvěr č. 8 0.0182 0.0000 0.0000 0.0185 0.0134 0.0259
4979 Nový úvěr č. 9 0.9303 0.0000 0.0000 0.9308 0.9088 0.9481
4980 Nový úvěr č. 10 0.0494 0.0000 0.0000 0.0503 0.0361 0.0648

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
745 8 6250 615 0.4308 0.2827
746 8 12500 1178 0.4094 0.6601
747 8 25000 2306 0.4068 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1477
1 0.3572
2 −0.0493
3 −1.2392
4 −0.0484
5 −0.1872
6 0.1641
7 0.2084
8 −0.6690

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8