Ratingový model 247

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 898
  • AUC: 0.8397
  • IE: 0.3174
  • IER: 0.2699

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5505 1.0000 898 481 0.5356 0.5030 0.5683 0.5033 0.5679 0.5355 0.5061 0.5696
2 0.1476 0.5505 1301 173 0.1330 0.1145 0.1514 0.1145 0.1514 0.1329 0.1164 0.1468
3 0.0651 0.1476 1301 82 0.0630 0.0498 0.0762 0.0500 0.0769 0.0635 0.0522 0.0765
4 0.0393 0.0651 1300 60 0.0462 0.0347 0.0576 0.0354 0.0577 0.0460 0.0354 0.0566
5 0.0312 0.0393 1300 30 0.0231 0.0149 0.0312 0.0154 0.0315 0.0230 0.0165 0.0308
6 0.0252 0.0312 1300 36 0.0277 0.0188 0.0366 0.0192 0.0369 0.0279 0.0196 0.0373
7 0.0189 0.0252 1300 25 0.0192 0.0118 0.0267 0.0123 0.0269 0.0190 0.0123 0.0258
8 0.0000 0.0189 1300 11 0.0085 0.0035 0.0134 0.0038 0.0138 0.0078 0.0031 0.0127

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0449 −0.0244 0.1143 0.0485 0.0152 0.1327
4922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0528 −0.0287 0.1344 0.0702 0.0110 0.3815
4923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0856 −0.0225 0.1938 0.0774 0.0323 0.1240
4924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7258 −0.1613 1.6129 0.7276 0.6111 0.8078
4925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7772 0.0369 1.5174 0.7711 0.6131 0.8758
4926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8232 0.3280 1.3185 0.8518 0.7851 0.9111
4927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0790 −0.1065 0.2645 0.0882 0.0298 0.1874
4928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0198 −0.0142 0.0538 0.0272 0.0134 0.0455
4929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1241 −0.2669 0.5151 0.1275 0.0810 0.1939
4930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0338 −0.0144 0.0821 0.0328 0.0156 0.0544
4931 Nový úvěr č. 1 0.7234 0.3365 1.1103 0.6491 0.1217 0.9175
4932 Nový úvěr č. 2 0.0494 −0.0169 0.1157 0.0561 0.0285 0.1046
4933 Nový úvěr č. 3 0.3401 −0.6600 1.3402 0.2875 0.1112 0.4353
4934 Nový úvěr č. 4 0.0392 −0.0129 0.0913 0.0290 0.0038 0.0511
4935 Nový úvěr č. 5 0.0461 −0.0127 0.1048 0.0376 0.0063 0.0841
4936 Nový úvěr č. 6 0.2658 −0.2380 0.7697 0.2656 0.0603 0.7974
4937 Nový úvěr č. 7 0.1886 −0.0709 0.4480 0.1159 0.0319 0.2851
4938 Nový úvěr č. 8 0.1158 −0.0316 0.2633 0.0951 0.0496 0.1575
4939 Nový úvěr č. 9 0.8606 0.5327 1.1885 0.8677 0.7999 0.9315
4940 Nový úvěr č. 10 0.0745 −0.0173 0.1664 0.0734 0.0213 0.1460

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
739 8 5000 494 0.4350 0.6601
740 8 10000 952 0.4270 0.6601
741 8 20000 1847 0.4167 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
78 247 248 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.2754
in1->h1 0.7535
in2->h1 0.3925
in3->h1 −0.4343
in4->h1 −0.8281
in5->h1 2.1786
in6->h1 0.7156
in7->h1 0.4704
in8->h1 −0.5194
in0->h2 5.0967
in1->h2 −3.4535
in2->h2 −0.0542
in3->h2 −0.8950
in4->h2 0.1366
in5->h2 −0.0150
in6->h2 0.0203
in7->h2 −0.2384
in8->h2 1.9512
in0->h3 −0.6253
in1->h3 −0.0868
in2->h3 0.1049
in3->h3 1.1024
in4->h3 −0.0921
in5->h3 0.6950
in6->h3 0.0405
in7->h3 −0.0953
in8->h3 0.2976
h0->out 0.7921
h1->out −1.4040
h2->out −4.6883
h3->out 3.0571

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8